PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLCGX с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLCGX с GQEPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).

SLCGX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SLCGX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLCGX и GQEPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SLCGX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio		-13.55%22.74%40.67%38.79%-28.77%32.60%28.67%51.18%-16.00%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		9.54%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, SLCGX показывает доходность -13.55%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 9.54%.

SLCGX

1 день
3.58%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-13.55%
6 месяцев
-11.98%
1 год
15.43%
3 года*
21.92%
5 лет*
12.86%
10 лет*
17.48%

GQEPX

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.88%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.01%
1 год
5.34%
3 года*
17.73%
5 лет*
12.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с SLCGX:
SLCGX с WBGSXSLCGX с SCHGSLCGX с SPYSLCGX с SHPAXSLCGX с SMBPXSLCGX с SMICXSLCGX с SPMAX
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с SWPPXGQEPX с GQETXGQEPX с VXUSGQEPX с JEPQ

Сравнение комиссий SLCGX и GQEPX

SLCGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.

SLCGX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Доходность на риск

SLCGX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLCGX
Ранг доходности на риск SLCGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLCGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLCGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLCGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLCGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLCGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLCGX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLCGXGQEPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.43

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.66

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.09

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

0.74

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

1.86

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLCGX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLCGX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLCGX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLCGXGQEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.43

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.78

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.75

-0.27

Корреляция

Корреляция между SLCGX и GQEPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLCGX и GQEPX

Дивидендная доходность SLCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.00%, что больше доходности GQEPX в 6.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLCGX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio		16.00%13.83%23.77%7.53%7.55%23.16%8.91%31.50%25.22%5.81%23.83%10.21%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.37%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLCGX и GQEPX

Максимальная просадка SLCGX за все время составила -71.04%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLCGX и GQEPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLCGXGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.04%

-28.45%

-42.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.18%

-8.34%

-9.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.13%

-20.49%

-10.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.25%

-6.50%

-8.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.00%

-5.75%

-17.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

3.49%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SLCGX и GQEPX

Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что SLCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLCGXGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

2.77%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

7.29%

+6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.33%

12.41%

+10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

15.87%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

18.85%

+3.12%