PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLCAX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLCAX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund (SLCAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

SLCAX управляется SEI. Фонд был запущен 14 июн. 1996 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности SLCAX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund (SLCAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLCAX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLCAX
SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund		-2.55%17.94%20.89%18.93%-14.21%26.47%11.66%28.06%-6.91%20.99%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, SLCAX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции SLCAX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 12.05% против 19.12% соответственно.

SLCAX

1 день
2.77%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-0.26%
1 год
17.97%
3 года*
16.66%
5 лет*
10.24%
10 лет*
12.05%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с SLCAX:
SLCAX с USNQXSLCAX с VIGSLCAX с SPINXSLCAX с SEATXSLCAX с SIEMXSLCAX с SPIIXSLCAX с VSTSX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий SLCAX и PAGRX

SLCAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
SLCAX
SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund

Доходность на риск

SLCAX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLCAX
Ранг доходности на риск SLCAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLCAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLCAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLCAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLCAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLCAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLCAX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund (SLCAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLCAXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.74

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.49

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

3.21

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

16.28

-8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLCAX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLCAX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLCAX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLCAXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.74

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.72

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.53

-0.11

Корреляция

Корреляция между SLCAX и PAGRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLCAX и PAGRX

Дивидендная доходность SLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.45%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLCAX
SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund		38.45%37.47%12.36%7.46%13.40%20.97%6.89%11.19%31.44%23.33%5.33%17.76%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок SLCAX и PAGRX

Максимальная просадка SLCAX за все время составила -56.24%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLCAX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLCAXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.24%

-55.87%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-13.80%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.95%

-36.52%

+2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.87%

-38.01%

+2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-5.77%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-10.09%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.73%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SLCAX и PAGRX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund (SLCAX) составляет 5.13%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLCAXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

6.77%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

13.91%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

25.69%

-8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

24.53%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

24.49%

-4.38%