Сравнение SLCAX с SPIIX
SLCAX (SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund) and SPIIX (SEI S&P 500 Index Fund Class I) are both Large Cap Blend Equities funds from SEI. Over the past 10 years, SLCAX returned 13.31%/yr vs 14.81%/yr for SPIIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SLCAX charges 0.47%/yr vs 0.65%/yr for SPIIX.
Доходность
Сравнение доходности SLCAX и SPIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLCAX показывает доходность 10.52%, а SPIIX немного ниже – 10.51%. За последние 10 лет акции SLCAX уступали акциям SPIIX по среднегодовой доходности: 13.31% против 14.81% соответственно.
SLCAX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 10.52%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 13.31%
SPIIX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- 21.57%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- 14.81%
Сравнение доходности по годам SLCAX и SPIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLCAX SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund | 10.52% | 17.94% | 20.89% | 18.93% | -14.21% | 26.47% | 11.66% | 28.06% | -6.91% | 20.99% |
SPIIX SEI S&P 500 Index Fund Class I | 10.51% | 16.97% | 24.11% | 25.49% | -18.84% | 28.04% | 17.66% | 30.72% | -5.00% | 21.06% |
Correlation
The correlation between SLCAX and SPIIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.98 |
The correlation between SLCAX and SPIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLCAX vs. SPIIX — Ранг доходности на риск
SLCAX
SPIIX
Сравнение SLCAX c SPIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund (SLCAX) и SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLCAX | SPIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.42 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 3.01 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.26 | 13.94 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLCAX | SPIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.29 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.71 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.79 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.57 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок SLCAX и SPIIX
Максимальная просадка SLCAX за все время составила -56.24%, примерно равная максимальной просадке SPIIX в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLCAX и SPIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLCAX | SPIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.24% | -55.78% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.08% | -9.02% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.33% | -25.70% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.95% | -25.70% | -8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.87% | -33.85% | -2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.74% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -7.28% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.94% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLCAX и SPIIX
Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund (SLCAX) составляет 2.68%, в то время как у SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что SLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLCAX | SPIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 2.92% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 8.96% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 11.86% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.80% | 18.44% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.11% | 18.87% | +1.24% |
Сравнение комиссий SLCAX и SPIIX
SLCAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SPIIX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLCAX и SPIIX
Дивидендная доходность SLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.94%, что больше доходности SPIIX в 7.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLCAX SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund | 33.94% | 37.47% | 12.36% | 7.46% | 13.40% | 20.97% | 6.89% | 11.19% | 31.44% | 23.33% | 5.33% | 17.76% |
SPIIX SEI S&P 500 Index Fund Class I | 7.62% | 8.42% | 12.20% | 4.10% | 10.27% | 7.03% | 5.78% | 4.04% | 3.90% | 2.08% | 4.34% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SLCAX and SPIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPIIX has higher volatility (2.92%) compared to SLCAX (2.68%). In terms of maximum drawdown, SLCAX dropped -56.24% vs SPIIX's -55.78%.
SLCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLCAX и SPIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор