Сравнение SLCAX с SEIMX
SLCAX (SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund) and SEIMX (SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund) are both mutual funds - SLCAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by SEI, while SEIMX is a Municipal Bonds fund managed by SEI. Over the past 10 years, SLCAX returned 13.49%/yr vs 1.69%/yr for SEIMX. Their -0.11 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SLCAX charges 0.47%/yr vs 0.63%/yr for SEIMX.
Доходность
Сравнение доходности SLCAX и SEIMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLCAX показывает доходность 15.15%, что значительно выше, чем у SEIMX с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции SLCAX превзошли акции SEIMX по среднегодовой доходности: 13.49% против 1.69% соответственно.
SLCAX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 3.39%
- 6 месяцев
- 12.97%
- С начала года
- 15.15%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 20.33%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 13.49%
- Всё время*
- 9.59%
SEIMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.52%
- 6 месяцев
- -0.97%
- С начала года
- 0.17%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- 1.69%
- Всё время*
- 4.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SLCAX и SEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLCAX SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund | 15.15% | 17.94% | 20.89% | 18.93% | -14.21% | 26.47% | 11.66% | 28.06% | -6.91% | 20.99% |
SEIMX SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund | 0.17% | 5.10% | 1.52% | 5.02% | -8.87% | 1.39% | 4.87% | 7.17% | 0.70% | 4.62% |
Correlation
The correlation between SLCAX and SEIMX is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2007 г. | -0.11 |
The correlation between SLCAX and SEIMX shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLCAX vs. SEIMX — Ранг доходности на риск
SLCAX
SEIMX
Сравнение SLCAX c SEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund (SLCAX) и SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLCAX | SEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 1.38 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.07 | 4.03 | +10.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLCAX и SEIMX
Максимальная просадка SLCAX за все время составила -56.24%, что больше максимальной просадки SEIMX в -13.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLCAX и SEIMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLCAX | SEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.24% | -13.27% | -42.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.08% | -2.82% | -5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.33% | -4.16% | -18.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.95% | -13.12% | -20.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.87% | -13.27% | -22.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.88% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.48% | -1.49% | -8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.96% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLCAX и SEIMX
SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund (SLCAX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что SLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLCAX | SEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 0.88% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 1.95% | +7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 2.33% | +9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 3.29% | +17.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 3.64% | +16.44% |
Сравнение комиссий SLCAX и SEIMX
SLCAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SEIMX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLCAX и SEIMX
Дивидендная доходность SLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.61%, что больше доходности SEIMX в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIMX SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund | 2.83% | 3.93% | 2.60% | 2.13% | 1.79% | 2.13% | 2.39% | 2.71% | 2.60% | 2.43% | 2.49% | 2.51% |
SLCAX SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund | 32.61% | 37.47% | 12.36% | 7.46% | 13.40% | 20.97% | 6.89% | 11.19% | 31.44% | 23.33% | 5.33% | 17.76% |
Часто задаваемые вопросы
SLCAX and SEIMX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLCAX has higher volatility (3.47%) compared to SEIMX (0.88%). In terms of maximum drawdown, SLCAX dropped -56.24% vs SEIMX's -13.27%.
SLCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLCAX и SEIMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор