PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLCAX с SEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLCAX с SEIMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund (SLCAX) и SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX).

SLCAX управляется SEI. Фонд был запущен 14 июн. 1996 г.. SEIMX управляется SEI. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности SLCAX и SEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund (SLCAX) и SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLCAX и SEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLCAX
SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund		-5.17%17.94%20.89%18.93%-14.21%26.47%11.66%28.06%-6.91%20.99%
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		-0.43%5.10%1.52%5.02%-8.87%1.39%4.87%7.17%0.70%4.62%

Доходность по периодам

С начала года, SLCAX показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у SEIMX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции SLCAX превзошли акции SEIMX по среднегодовой доходности: 11.75% против 1.83% соответственно.

SLCAX

1 день
-0.41%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-5.17%
6 месяцев
-2.95%
1 год
14.79%
3 года*
15.60%
5 лет*
9.88%
10 лет*
11.75%

SEIMX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.62%
3 года*
2.94%
5 лет*
0.67%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund

SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund

Часто сравнивают с SLCAX:
SLCAX с USNQXSLCAX с VIGSLCAX с SPIIXSLCAX с SPINXSLCAX с SEATXSLCAX с SIEMXSLCAX с ORDNX
Часто сравнивают с SEIMX:
SEIMX с STAGSEIMX с MUBSEIMX с SEPAXSEIMX с SMQFXSEIMX с SIEMXSEIMX с LDRAXSEIMX с SGYAX

Сравнение комиссий SLCAX и SEIMX

SLCAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SEIMX в 0.63%.

SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund
SLCAX
SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund

Доходность на риск

SLCAX vs. SEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLCAX
Ранг доходности на риск SLCAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLCAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLCAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLCAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLCAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLCAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SEIMX
Ранг доходности на риск SEIMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLCAX c SEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund (SLCAX) и SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLCAXSEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.02

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.35

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.77

4.49

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLCAX vs. SEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLCAX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIMX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLCAX и SEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLCAXSEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.02

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.21

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.51

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.39

-0.98

Корреляция

Корреляция между SLCAX и SEIMX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLCAX и SEIMX

Дивидендная доходность SLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 39.51%, что больше доходности SEIMX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLCAX
SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund		39.51%37.47%12.36%7.46%13.40%20.97%6.89%11.19%31.44%23.33%5.33%17.76%
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		3.00%3.93%2.60%2.13%1.79%2.13%2.39%2.71%2.60%2.43%2.49%2.51%

Просадки

Сравнение просадок SLCAX и SEIMX

Максимальная просадка SLCAX за все время составила -56.24%, что больше максимальной просадки SEIMX в -13.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLCAX и SEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLCAXSEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.24%

-13.27%

-42.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-3.88%

-7.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.95%

-13.27%

-20.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.87%

-13.27%

-22.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-2.47%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-1.49%

-9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.05%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SLCAX и SEIMX

SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund (SLCAX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что SLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLCAXSEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

1.03%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

1.51%

+7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

3.92%

+12.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

3.23%

+17.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

3.63%

+16.46%