PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLCAX с USNQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLCAX с USNQX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLCAX (SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund) and USNQX (USAA Nasdaq 100 Index Fund) are both mutual funds - SLCAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by SEI, while USNQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, SLCAX returned 13.38%/yr vs 21.68%/yr for USNQX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SLCAX charges 0.47%/yr vs 0.42%/yr for USNQX.

Доходность

Сравнение доходности SLCAX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund (SLCAX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLCAX показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у USNQX с доходностью 21.54%. За последние 10 лет акции SLCAX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 13.38% против 21.68% соответственно.

SLCAX

1 день
0.14%
1 месяц
4.28%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.92%
1 год
27.43%
3 года*
20.92%
5 лет*
11.99%
10 лет*
13.38%

USNQX

1 день
0.48%
1 месяц
10.94%
С начала года
21.54%
6 месяцев
19.80%
1 год
41.90%
3 года*
28.67%
5 лет*
18.16%
10 лет*
21.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLCAX и USNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLCAX
SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund		11.22%17.94%20.89%18.93%-14.21%26.47%11.66%28.06%-6.91%20.99%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		21.54%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%48.31%38.86%-0.43%32.30%

Correlation

The correlation between SLCAX and USNQX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г.

0.86

The correlation between SLCAX and USNQX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с SLCAX:
SLCAX с VIGSLCAX с SEITXSLCAX с SIEMXSLCAX с SEIMXSLCAX с SPINXSLCAX с SPIIXSLCAX с SEATX
Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD

Доходность на риск

SLCAX vs. USNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLCAX
Ранг доходности на риск SLCAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLCAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLCAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLCAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLCAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLCAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLCAX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund (SLCAX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLCAXUSNQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.69

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.50

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.46

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

3.58

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.15

13.70

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLCAX vs. USNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLCAX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USNQX равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLCAX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLCAXUSNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.69

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.80

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.96

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.37

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SLCAX и USNQX

Максимальная просадка SLCAX за все время составила -56.24%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLCAX и USNQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLCAXUSNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.24%

-76.24%

+20.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-12.07%

+3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.33%

-22.88%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.95%

-36.95%

+3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.87%

-36.95%

+1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-26.75%

+16.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

3.15%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SLCAX и USNQX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund (SLCAX) составляет 2.61%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что SLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLCAXUSNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

4.51%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

12.20%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

16.09%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

22.90%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

22.66%

-2.55%

Сравнение комиссий SLCAX и USNQX

SLCAX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLCAX и USNQX

Дивидендная доходность SLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.73%, что больше доходности USNQX в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLCAX
SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund		33.73%37.47%12.36%7.46%13.40%20.97%6.89%11.19%31.44%23.33%5.33%17.76%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		2.48%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%

Часто задаваемые вопросы

SLCAX and USNQX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USNQX has higher volatility (4.51%) compared to SLCAX (2.61%). In terms of maximum drawdown, SLCAX dropped -56.24% vs USNQX's -76.24%.

USNQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLCAX и USNQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор