PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLCAX с USNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLCAX с USNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund (SLCAX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).

SLCAX управляется SEI. Фонд был запущен 14 июн. 1996 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SLCAX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund (SLCAX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLCAX и USNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLCAX
SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund		-2.55%17.94%20.89%18.93%-14.21%26.47%11.66%28.06%-6.91%20.99%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		-5.93%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%48.31%38.86%-0.43%32.30%

Доходность по периодам

С начала года, SLCAX показывает доходность -2.55%, что значительно выше, чем у USNQX с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции SLCAX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 12.05% против 18.56% соответственно.

SLCAX

1 день
2.77%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-0.26%
1 год
17.97%
3 года*
16.66%
5 лет*
10.24%
10 лет*
12.05%

USNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-4.23%
1 год
22.47%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.61%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с SLCAX:
SLCAX с VIGSLCAX с SPINXSLCAX с SEATXSLCAX с SPIIXSLCAX с SIEMXSLCAX с VSTSXSLCAX с ORDNX
Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD

Сравнение комиссий SLCAX и USNQX

SLCAX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.

SLCAX
SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

SLCAX vs. USNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLCAX
Ранг доходности на риск SLCAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLCAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLCAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLCAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLCAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLCAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLCAX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund (SLCAX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLCAXUSNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.04

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.62

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.84

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

6.82

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLCAX vs. USNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLCAX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USNQX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLCAX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLCAXUSNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.04

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.82

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.33

+0.09

Корреляция

Корреляция между SLCAX и USNQX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLCAX и USNQX

Дивидендная доходность SLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.45%, что больше доходности USNQX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLCAX
SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund		38.45%37.47%12.36%7.46%13.40%20.97%6.89%11.19%31.44%23.33%5.33%17.76%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		3.21%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%

Просадки

Сравнение просадок SLCAX и USNQX

Максимальная просадка SLCAX за все время составила -56.24%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLCAX и USNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLCAXUSNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.24%

-76.24%

+20.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-12.72%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.95%

-36.95%

+3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.87%

-36.95%

+1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-9.06%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-26.93%

+16.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.44%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SLCAX и USNQX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund (SLCAX) составляет 5.13%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что SLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLCAXUSNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

6.56%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

12.90%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

22.75%

-5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

22.92%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

22.61%

-2.50%