PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYY с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SKYY с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

SKYY и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKYY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Cloud Computing Index. Фонд был запущен 5 июл. 2011 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SKYY и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKYY и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		-15.18%9.20%35.87%52.18%-44.68%10.62%57.77%25.25%6.01%33.47%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, SKYY показывает доходность -15.18%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции SKYY уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 14.33% против 21.00% соответственно.

SKYY

1 день
0.89%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-15.18%
6 месяцев
-17.96%
1 год
6.70%
3 года*
18.15%
5 лет*
2.52%
10 лет*
14.33%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с WCLDSKYY с CLOUSKYY с FCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с IVESSKYY с VOO
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий SKYY и XLK

SKYY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

SKYY vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYY c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKYYXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.13

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.71

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.24

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.97

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

6.31

-5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKYY vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYY на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYY и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKYYXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.13

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.64

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.87

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.36

+0.14

Корреляция

Корреляция между SKYY и XLK составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYY и XLK

SKYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок SKYY и XLK

Максимальная просадка SKYY за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYY и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

SKYYXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-82.05%

+28.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.68%

-15.92%

-10.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.20%

-33.56%

-19.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.20%

-33.56%

-19.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.09%

-11.04%

-12.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-35.17%

+24.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.69%

4.98%

+5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYY и XLK

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 7.95% и 8.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SKYYXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

8.12%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.11%

16.49%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.65%

27.05%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.84%

24.72%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.39%

24.33%

+2.06%