Сравнение SKYY с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
SKYY и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKYY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Cloud Computing Index. Фонд был запущен 5 июл. 2011 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SKYY и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKYY и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund | -15.18% | 9.20% | 35.87% | 52.18% | -44.68% | 7.44% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, SKYY показывает доходность -15.18%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
SKYY
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -15.18%
- 6 месяцев
- -17.96%
- 1 год
- 6.70%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 14.33%
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKYY и IGLD
SKYY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
SKYY vs. IGLD — Ранг доходности на риск
SKYY
IGLD
Сравнение SKYY c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKYY | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.69 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 2.17 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.33 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 2.27 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 9.64 | -8.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKYY | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.69 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 1.06 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.06 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между SKYY и IGLD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYY и IGLD
SKYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.78% | 0.17% | 0.54% | 0.37% | 0.27% | 0.35% | 0.41% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SKYY и IGLD
Максимальная просадка SKYY за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYY и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKYY | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -18.59% | -34.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.68% | -17.56% | -9.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.20% | -18.59% | -34.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.09% | -10.51% | -12.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.87% | -5.01% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.69% | 4.13% | +6.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYY и IGLD
Текущая волатильность для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) составляет 7.95%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что SKYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKYY | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 10.62% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.11% | 21.23% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.65% | 23.76% | +5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.84% | 14.90% | +14.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 14.86% | +11.53% |