PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYY с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYY с FTXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SKYY is a Technology Equities fund tracking the ISE Cloud Computing Index, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SKYY returned 8.50%/yr vs 34.02%/yr for FTXL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SKYY и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYY показывает доходность 13.77%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 110.86%.

SKYY

1 день
0.17%
1 месяц
13.59%
С начала года
13.77%
6 месяцев
12.75%
1 год
26.33%
3 года*
25.31%
5 лет*
8.50%
10 лет*
17.15%

FTXL

1 день
-2.24%
1 месяц
21.46%
С начала года
110.86%
6 месяцев
111.07%
1 год
214.18%
3 года*
61.46%
5 лет*
34.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYY и FTXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		13.77%9.20%35.87%52.18%-44.68%10.62%57.77%25.25%6.01%33.47%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		110.86%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%32.19%

Correlation

The correlation between SKYY and FTXL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.66

Over the past year, the correlation between SKYY and FTXL has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SKYY и FTXL

Секторы
SKYY
FTXL

Технологии

88.9%
99.5%

Коммуникационные услуги

4.8%

-

Потребительский циклический сектор

1.6%

-

Здравоохранение

1.6%

-

Промышленность

1.6%
0.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SKYY
88.9%
FTXL
99.5%

Коммуникационные услуги

SKYY
4.8%
FTXL

-

Потребительский циклический сектор

SKYY
1.6%
FTXL

-

Здравоохранение

SKYY
1.6%
FTXL

-

Промышленность

SKYY
1.6%
FTXL
0.5%

Сырьевые материалы

SKYY

-

FTXL

-

Потребительский защитный сектор

SKYY

-

FTXL

-

Энергетика

SKYY

-

FTXL

-

Финансовые услуги

SKYY

-

FTXL

-

Недвижимость

SKYY

-

FTXL

-

Коммунальные услуги

SKYY

-

FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с CLOUSKYY с WCLDSKYY с FCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с IVESSKYY с VOO
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

SKYY vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYY c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKYYFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
6.00

-5.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
5.56

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.75

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

14.86

-13.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

55.40

-53.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKYY vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYY на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYY и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKYYFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

6.00

-5.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.95

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.93

-0.34

Просадки

Сравнение просадок SKYY и FTXL

Максимальная просадка SKYY за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYY и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYYFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-43.87%

-9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-14.51%

-12.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.80%

-41.57%

+9.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.20%

-43.87%

-9.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-2.24%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-10.55%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.20%

3.88%

+8.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYY и FTXL

Текущая волатильность для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) составляет 11.57%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что SKYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYYFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

14.14%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.13%

29.04%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.83%

35.94%

-8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.57%

36.03%

-5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.85%

34.25%

-7.40%

Сравнение комиссий SKYY и FTXL

И SKYY, и FTXL имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYY и FTXL

SKYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%0.00%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%

Часто задаваемые вопросы

SKYY and FTXL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (14.14%) compared to SKYY (11.57%). In terms of maximum drawdown, SKYY dropped -53.20% vs FTXL's -43.87%.

On 5-year performance, FTXL leads with 34.02% vs 8.50% for SKYY. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, SKYY has been the lower-risk option at 11.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 34.02% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKYY and FTXL have the same expense ratio: 0.60% per year.

FTXL has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for SKYY.

SKYY is categorized as Technology Equities, while FTXL is Semiconductors. SKYY tracks ISE Cloud Computing Index, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.00 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYY и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор