PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYY с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYY с AIS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. SKYY is passively managed, while AIS is actively managed. Over the past year, SKYY returned 26.33% vs 213.72% for AIS. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SKYY charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for AIS.

Доходность

Сравнение доходности SKYY и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYY показывает доходность 13.77%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 112.47%.

SKYY

1 день
0.17%
1 месяц
13.59%
С начала года
13.77%
6 месяцев
12.75%
1 год
26.33%
3 года*
25.31%
5 лет*
8.50%
10 лет*
17.15%

AIS

1 день
-2.81%
1 месяц
25.92%
С начала года
112.47%
6 месяцев
116.72%
1 год
213.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYY и AIS

2026 (YTD)20252024
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		13.77%9.20%-3.41%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		112.47%58.35%-4.92%

Correlation

The correlation between SKYY and AIS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.65

The correlation between SKYY and AIS shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SKYY и AIS

Секторы
SKYY
AIS

Технологии

88.9%
84.6%

Коммуникационные услуги

4.8%

-

Потребительский циклический сектор

1.6%

-

Здравоохранение

1.6%

-

Промышленность

1.6%
8.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

SKYY
88.9%
AIS
84.6%

Коммуникационные услуги

SKYY
4.8%
AIS

-

Потребительский циклический сектор

SKYY
1.6%
AIS

-

Здравоохранение

SKYY
1.6%
AIS

-

Промышленность

SKYY
1.6%
AIS
8.9%

Сырьевые материалы

SKYY

-

AIS

-

Потребительский защитный сектор

SKYY

-

AIS

-

Энергетика

SKYY

-

AIS

-

Финансовые услуги

SKYY

-

AIS
-0.0%

Недвижимость

SKYY

-

AIS

-

Коммунальные услуги

SKYY

-

AIS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с CLOUSKYY с WCLDSKYY с FCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с IVESSKYY с VOO
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSIAIS с DRAM

Доходность на риск

SKYY vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYY c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKYYAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
5.96

-5.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
5.55

-4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.76

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

13.58

-12.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

44.68

-42.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKYY vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYY на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 5.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYY и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKYYAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

5.96

-5.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

3.11

-2.53

Просадки

Сравнение просадок SKYY и AIS

Максимальная просадка SKYY за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYY и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYYAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-32.78%

-20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-15.84%

-11.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-2.81%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-5.44%

-5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.20%

4.81%

+7.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYY и AIS

Текущая волатильность для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) составляет 11.57%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что SKYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYYAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

16.28%

-4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.13%

30.16%

-7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.83%

36.13%

-8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.57%

38.08%

-7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.85%

38.08%

-11.23%

Сравнение комиссий SKYY и AIS

SKYY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYY и AIS

Ни SKYY, ни AIS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%

Часто задаваемые вопросы

SKYY and AIS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (16.28%) compared to SKYY (11.57%). In terms of maximum drawdown, SKYY dropped -53.20% vs AIS's -32.78%.

On 1-year performance, AIS leads with 213.72% vs 26.33% for SKYY. On fees, SKYY is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SKYY has been the lower-risk option at 11.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 213.72% return vs 26.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKYY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

SKYY and AIS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: First Trust and VistaShares. Their fees differ too: 0.60% for SKYY and 0.75% for AIS.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (5.96 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYY и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор