PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYU с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYU с TPYP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SKYU (ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - SKYU is a Leveraged Equities fund tracking the ISE Cloud Computing Index (200%), while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SKYU returned -5.66%/yr vs 18.21%/yr for TPYP. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SKYU charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности SKYU и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYU показывает доходность -8.36%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 21.62%.

SKYU

1 день
0.07%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-8.36%
6 месяцев
-11.54%
1 год
8.73%
3 года*
27.80%
5 лет*
-5.66%
10 лет*
—

TPYP

1 день
1.30%
1 месяц
-3.57%
С начала года
21.62%
6 месяцев
21.85%
1 год
24.89%
3 года*
26.20%
5 лет*
18.21%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYU и TPYP

2026 (YTD)20252024202320222021
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		-8.36%2.76%65.79%105.76%-75.95%6.83%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		21.62%7.59%37.37%10.51%16.09%24.41%

Correlation

The correlation between SKYU and TPYP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г.

0.25

The correlation between SKYU and TPYP shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SKYU и TPYP

Секторы
SKYU
TPYP

Технологии

57.6%

-

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Потребительский циклический сектор

2.4%

-

Промышленность

2.3%

-

Здравоохранение

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

68.8%

Финансовые услуги

-

2.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

22.0%

Технологии

SKYU
57.6%
TPYP

-

Коммуникационные услуги

SKYU
4.7%
TPYP

-

Потребительский циклический сектор

SKYU
2.4%
TPYP

-

Промышленность

SKYU
2.3%
TPYP

-

Здравоохранение

SKYU
0.3%
TPYP

-

Сырьевые материалы

SKYU

-

TPYP
0.1%

Потребительский защитный сектор

SKYU

-

TPYP

-

Энергетика

SKYU

-

TPYP
68.8%

Финансовые услуги

SKYU

-

TPYP
2.4%

Недвижимость

SKYU

-

TPYP

-

Коммунальные услуги

SKYU

-

TPYP
22.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с SKYU:
SKYU с FCLDSKYU с CLOUSKYU с SKYYSKYU с FNGUSKYU с QQQSKYU с TQQQSKYU с TECL
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

SKYU vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYU
Ранг доходности на риск SKYU: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYU: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYU: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYU: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYU: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYU: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYU c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKYUTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
1.88

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
2.61

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.32

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

3.66

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.36

9.01

-8.65

SKYU vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYU на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа TPYP равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYU и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKYU и TPYP

Максимальная просадка SKYU за все время составила -83.01%, что больше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYU и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYUTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.01%

-51.91%

-31.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.23%

-6.84%

-43.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.71%

-13.17%

-42.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.01%

-17.96%

-65.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.99%

-4.04%

-36.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.01%

-7.88%

-41.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.53%

2.77%

+21.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYU и TPYP

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) имеет более высокую волатильность в 26.71% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что SKYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYUTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.71%

5.29%

+21.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.24%

10.38%

+37.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.41%

13.33%

+44.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.17%

17.40%

+44.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.14%

21.93%

+39.21%

Сравнение комиссий SKYU и TPYP

SKYU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYU и TPYP

Дивидендная доходность SKYU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности TPYP в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		0.76%0.56%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.21%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

SKYU and TPYP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKYU has higher volatility (26.71%) compared to TPYP (5.29%). In terms of maximum drawdown, SKYU dropped -83.01% vs TPYP's -51.91%.

On 5-year performance, TPYP leads with 18.21% vs -5.66% for SKYU. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPYP has performed better with a 18.21% return vs -5.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for SKYU.

TPYP has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 0.76% for SKYU.

SKYU is categorized as Leveraged Equities, while TPYP is Energy Equities. SKYU tracks ISE Cloud Computing Index (200%), while TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index. They also come from different issuers: ProShares and Tortoise. Their fees differ too: 0.95% for SKYU and 0.40% for TPYP.

TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYU и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор