PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYU с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYU с SQQQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SKYU (ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SKYU tracks the ISE Cloud Computing Index (200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SKYU returned 0.04%/yr vs -47.62%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SKYU и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYU показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -36.44%.

SKYU

1 день
-9.87%
1 месяц
15.67%
С начала года
8.80%
6 месяцев
4.86%
1 год
24.53%
3 года*
32.82%
5 лет*
0.04%
10 лет*
—

SQQQ

1 день
14.38%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-36.44%
6 месяцев
-33.01%
1 год
-60.16%
3 года*
-53.94%
5 лет*
-47.62%
10 лет*
-55.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYU и SQQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		8.80%2.76%65.79%105.76%-75.95%7.15%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-36.44%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-55.27%

Correlation

The correlation between SKYU and SQQQ is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

-0.79

The correlation between SKYU and SQQQ shifts across timeframes, from -0.80 (5 years) to -0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SKYU и SQQQ

Секторы
SKYU
SQQQ

Технологии

51.5%

-

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Промышленность

2.5%

-

Потребительский циклический сектор

2.4%

-

Здравоохранение

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

97.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SKYU
51.5%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

SKYU
4.7%
SQQQ

-

Промышленность

SKYU
2.5%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

SKYU
2.4%
SQQQ

-

Здравоохранение

SKYU
0.3%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

SKYU

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

SKYU

-

SQQQ

-

Энергетика

SKYU

-

SQQQ

-

Финансовые услуги

SKYU

-

SQQQ
97.1%

Недвижимость

SKYU

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

SKYU

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с SKYU:
SKYU с FCLDSKYU с CLOUSKYU с SKYYSKYU с FNGUSKYU с QQQSKYU с TQQQSKYU с TECL
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с QIDSQQQ с SPXU

Доходность на риск

SKYU vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYU
Ранг доходности на риск SKYU: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYU: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYU: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYU: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYU: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYU c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKYUSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
-1.21

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
-2.23

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.77

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

-0.92

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.03

-1.68

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKYU vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYU на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYU и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKYUSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

-1.21

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.71

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.87

+0.86

Просадки

Сравнение просадок SKYU и SQQQ

Максимальная просадка SKYU за все время составила -83.01%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYU и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYUSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.01%

-100.00%

+16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.23%

-65.71%

+15.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.71%

-92.38%

+36.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.01%

-97.23%

+14.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.94%

-100.00%

+70.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.14%

-92.40%

+43.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.91%

36.16%

-12.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYU и SQQQ

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) имеет более высокую волатильность в 25.39% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 19.18%. Это указывает на то, что SKYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYUSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.39%

19.18%

+6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.78%

39.01%

+8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.82%

50.01%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.02%

66.90%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.25%

66.26%

-5.01%

Сравнение комиссий SKYU и SQQQ

И SKYU, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYU и SQQQ

Дивидендная доходность SKYU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности SQQQ в 10.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		0.64%0.56%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		10.74%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

SKYU and SQQQ have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKYU has higher volatility (25.39%) compared to SQQQ (19.18%). In terms of maximum drawdown, SKYU dropped -83.01% vs SQQQ's -100.00%.

On 5-year performance, SKYU leads with 0.04% vs -47.62% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 19.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SKYU has performed better with a 0.04% return vs -47.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKYU and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 10.74%, compared with 0.64% for SKYU.

SKYU tracks ISE Cloud Computing Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

SKYU currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYU и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор