PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYU с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYU с SPUU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SKYU (ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - SKYU tracks the ISE Cloud Computing Index (200%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SKYU returned 0.04%/yr vs 19.05%/yr for SPUU. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SKYU charges 0.95%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности SKYU и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYU показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 14.23%.

SKYU

1 день
-9.87%
1 месяц
15.67%
С начала года
8.80%
6 месяцев
4.86%
1 год
24.53%
3 года*
32.82%
5 лет*
0.04%
10 лет*
—

SPUU

1 день
-5.33%
1 месяц
0.43%
С начала года
14.23%
6 месяцев
13.00%
1 год
47.88%
3 года*
35.98%
5 лет*
19.05%
10 лет*
23.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYU и SPUU

2026 (YTD)20252024202320222021
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		8.80%2.76%65.79%105.76%-75.95%7.15%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		14.23%26.55%44.25%47.28%-38.72%52.74%

Correlation

The correlation between SKYU and SPUU is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.74

The correlation between SKYU and SPUU shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SKYU и SPUU

Секторы
SKYU
SPUU

Технологии

51.5%
16.5%

Коммуникационные услуги

4.7%
4.6%

Промышленность

2.5%
3.3%

Потребительский циклический сектор

2.4%
4.2%

Здравоохранение

0.3%
3.6%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

1.4%

Финансовые услуги

-

4.8%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

SKYU
51.5%
SPUU
16.5%

Коммуникационные услуги

SKYU
4.7%
SPUU
4.6%

Промышленность

SKYU
2.5%
SPUU
3.3%

Потребительский циклический сектор

SKYU
2.4%
SPUU
4.2%

Здравоохранение

SKYU
0.3%
SPUU
3.6%

Сырьевые материалы

SKYU

-

SPUU
0.7%

Потребительский защитный сектор

SKYU

-

SPUU
2.0%

Энергетика

SKYU

-

SPUU
1.4%

Финансовые услуги

SKYU

-

SPUU
4.8%

Недвижимость

SKYU

-

SPUU
0.8%

Коммунальные услуги

SKYU

-

SPUU
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с SKYU:
SKYU с FCLDSKYU с CLOUSKYU с SKYYSKYU с FNGUSKYU с QQQSKYU с TQQQSKYU с TECL
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

SKYU vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYU
Ранг доходности на риск SKYU: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYU: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYU: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYU: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYU: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYU c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKYUSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
1.97

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
2.51

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

2.65

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.03

11.62

-10.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKYU vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYU на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYU и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKYUSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.97

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.57

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.62

-0.62

Просадки

Сравнение просадок SKYU и SPUU

Максимальная просадка SKYU за все время составила -83.01%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYU и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYUSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.01%

-59.35%

-23.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.23%

-18.19%

-32.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.71%

-35.18%

-20.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.01%

-46.59%

-36.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.94%

-5.88%

-24.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.14%

-9.50%

-39.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.91%

4.13%

+19.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYU и SPUU

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) имеет более высокую волатильность в 25.39% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что SKYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYUSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.39%

7.66%

+17.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.78%

18.95%

+28.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.82%

24.51%

+32.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.02%

33.53%

+28.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.25%

35.80%

+25.45%

Сравнение комиссий SKYU и SPUU

SKYU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYU и SPUU

Дивидендная доходность SKYU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности SPUU в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		0.64%0.56%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.40%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

SKYU and SPUU have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKYU has higher volatility (25.39%) compared to SPUU (7.66%). In terms of maximum drawdown, SKYU dropped -83.01% vs SPUU's -59.35%.

On 5-year performance, SPUU leads with 19.05% vs 0.04% for SKYU. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 7.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPUU has performed better with a 19.05% return vs 0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.95% for SKYU.

SPUU has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.64% for SKYU.

SKYU tracks ISE Cloud Computing Index (200%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SKYU and 0.64% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYU и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор