PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKYU с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SKYU и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKYU и SPUU


2026 (YTD)20252024202320222021
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF
-30.59%2.76%65.79%105.76%-75.95%7.15%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
-8.72%26.55%44.25%47.28%-38.72%52.74%

Доходность по периодам

С начала года, SKYU показывает доходность -30.59%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%.


SKYU

1 день
1.85%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-30.59%
6 месяцев
-36.73%
1 год
-1.52%
3 года*
23.32%
5 лет*
-8.28%
10 лет*

SPUU

1 день
1.43%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-6.20%
1 год
28.11%
3 года*
29.46%
5 лет*
16.19%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Сравнение комиссий SKYU и SPUU

SKYU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.


Доходность на риск

SKYU vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKYU
Ранг доходности на риск SKYU: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYU: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYU: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYU: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYU: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYU: 1212
Ранг коэф-та Мартина

SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYU c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SKYUSPUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.78

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

1.29

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.19

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

1.25

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.04

5.36

-5.31

SKYU vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYU на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYU и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SKYUSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.78

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.49

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.56

-0.70

Корреляция

Корреляция между SKYU и SPUU составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYU и SPUU

Дивидендная доходность SKYU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SPUU в 1.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF
1.01%0.56%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
1.76%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Просадки

Сравнение просадок SKYU и SPUU

Максимальная просадка SKYU за все время составила -83.01%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYU и SPUU.


Загрузка...

Показатели просадок


SKYUSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.01%

-59.35%

-23.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.85%

-23.10%

-25.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.01%

-46.59%

-36.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.30%

-12.15%

-43.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.36%

-9.62%

-39.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.57%

5.41%

+15.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYU и SPUU

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) имеет более высокую волатильность в 16.10% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что SKYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SKYUSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.10%

10.73%

+5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.96%

19.20%

+19.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.55%

36.23%

+23.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.36%

33.47%

+26.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.41%

35.72%

+24.69%