Сравнение SKWD с CTRA
SKWD (Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock) and CTRA (Coterra Energy Inc.) are both stocks. SKWD operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CTRA operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 3 years, SKWD returned 23.90%/yr vs 12.65%/yr for CTRA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKWD и CTRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKWD показывает доходность -13.85%, что значительно ниже, чем у CTRA с доходностью 24.61%.
SKWD
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- -13.85%
- 6 месяцев
- -7.34%
- 1 год
- -30.62%
- 3 года*
- 23.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTRA
- 1 день
- -8.62%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- 24.61%
- 6 месяцев
- 19.96%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 19.04%
- 10 лет*
- 6.42%
Сравнение доходности по годам SKWD и CTRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SKWD Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock | -13.85% | 1.13% | 49.17% | 77.38% |
CTRA Coterra Energy Inc. | 24.61% | 6.68% | 3.38% | 6.42% |
Correlation
The correlation between SKWD and CTRA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2023 г. | 0.12 |
The correlation between SKWD and CTRA shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SKWD:
$5.66
CTRA:
$2.19
SKWD:
7.78
CTRA:
14.88
SKWD:
0.17
CTRA:
0.71
SKWD:
0.88
CTRA:
3.83
SKWD:
$1.56B
CTRA:
$6.48B
SKWD:
$523.39M
CTRA:
$2.63B
SKWD:
$170.03M
CTRA:
$4.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKWD vs. CTRA — Ранг доходности на риск
SKWD
CTRA
Сравнение SKWD c CTRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKWD | CTRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.27 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 3.04 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 6.37 | -7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKWD | CTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 1.61 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.27 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок SKWD и CTRA
Максимальная просадка SKWD за все время составила -36.52%, что меньше максимальной просадки CTRA в -74.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKWD и CTRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKWD | CTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.52% | -74.41% | +37.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.46% | -15.51% | -18.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.52% | -23.62% | -12.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.26% | -10.33% | -21.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -26.96% | +16.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.84% | 7.38% | +17.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKWD и CTRA
Текущая волатильность для Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) составляет 10.45%, в то время как у Coterra Energy Inc. (CTRA) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что SKWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKWD | CTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 13.41% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.97% | 23.40% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.90% | 30.69% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.93% | 34.49% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.93% | 35.56% | -1.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKWD и CTRA
SKWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRA Coterra Energy Inc. | 2.03% | 3.34% | 3.29% | 4.58% | 8.47% | 5.89% | 2.46% | 2.01% | 1.12% | 0.59% | 0.34% | 0.45% |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKWD и CTRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock и Coterra Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SKWD и CTRA
SKWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CTRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 876.00M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 76.6%.
SKWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.87M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CTRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 646.00M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 56.5%.
SKWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 49.73M при выручке в 475.87M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
CTRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 466.00M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 40.8%.
Часто задаваемые вопросы
SKWD and CTRA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTRA has higher volatility (13.41%) compared to SKWD (10.45%). In terms of maximum drawdown, SKWD dropped -36.52% vs CTRA's -74.41%.
CTRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKWD и CTRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор