PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKSEX с TISBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SKSEX с TISBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).

SKSEX управляется AMG. Фонд был запущен 23 апр. 1987 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SKSEX и TISBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKSEX и TISBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund		4.20%-4.50%10.60%17.49%-15.36%33.22%3.30%38.26%-18.98%8.39%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		1.55%12.72%11.60%17.07%-20.31%14.85%20.14%25.61%-10.99%13.14%

Доходность по периодам

С начала года, SKSEX показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у TISBX с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции SKSEX уступали акциям TISBX по среднегодовой доходности: 7.98% против 9.85% соответственно.

SKSEX

1 день
2.89%
1 месяц
-4.51%
С начала года
4.20%
6 месяцев
-2.51%
1 год
8.69%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.81%
10 лет*
7.98%

TISBX

1 день
0.65%
1 месяц
-3.53%
С начала года
1.55%
6 месяцев
2.78%
1 год
24.33%
3 года*
13.31%
5 лет*
3.66%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Small Cap Value Fund

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Часто сравнивают с SKSEX:
SKSEX с YASLXSKSEX с BRWIXSKSEX с ARDEXSKSEX с GWMEXSKSEX с ARSVXSKSEX с MBDFXSKSEX с ARSMX
Часто сравнивают с TISBX:
TISBX с TISPXTISBX с TISEXTISBX с VEXRXTISBX с VMCIXTISBX с VTMSXTISBX с RGAGXTISBX с VOO

Сравнение комиссий SKSEX и TISBX

SKSEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.

SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Доходность на риск

SKSEX vs. TISBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKSEX
Ранг доходности на риск SKSEX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKSEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKSEX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKSEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKSEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKSEX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TISBX
Ранг доходности на риск TISBX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISBX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKSEX c TISBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKSEXTISBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.14

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

1.69

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.85

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.47

6.91

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKSEX vs. TISBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKSEX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа TISBX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKSEX и TISBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKSEXTISBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.14

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.16

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.42

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.36

+0.22

Корреляция

Корреляция между SKSEX и TISBX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKSEX и TISBX

SKSEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TISBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund		0.00%0.00%8.62%1.51%1.69%13.94%43.15%13.91%14.98%6.75%0.02%4.98%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		4.06%4.12%6.82%3.09%1.97%8.96%2.65%5.16%9.29%4.49%4.03%4.77%

Просадки

Сравнение просадок SKSEX и TISBX

Максимальная просадка SKSEX за все время составила -65.26%, что больше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKSEX и TISBX.

Загрузка...

Показатели просадок

SKSEXTISBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.26%

-56.50%

-8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-10.95%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-31.89%

+5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.36%

-41.69%

-7.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-7.28%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-9.74%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

3.73%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SKSEX и TISBX

Текущая волатильность для AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) составляет 6.71%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что SKSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SKSEXTISBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

7.37%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

14.51%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

23.37%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

22.57%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

23.39%

+1.09%