PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKSEX с ARSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SKSEX с ARSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).

SKSEX управляется AMG. Фонд был запущен 23 апр. 1987 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SKSEX и ARSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKSEX и ARSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund		4.20%-4.50%10.60%17.49%-15.36%33.22%3.30%38.26%-18.98%8.39%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		-1.68%-0.83%12.42%14.48%-8.62%23.41%1.71%34.82%-6.44%15.26%

Доходность по периодам

С начала года, SKSEX показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции SKSEX уступали акциям ARSMX по среднегодовой доходности: 7.98% против 9.48% соответственно.

SKSEX

1 день
2.89%
1 месяц
-4.51%
С начала года
4.20%
6 месяцев
-2.51%
1 год
8.69%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.81%
10 лет*
7.98%

ARSMX

1 день
1.41%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-4.87%
1 год
0.11%
3 года*
7.27%
5 лет*
4.09%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Small Cap Value Fund

AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с SKSEX:
SKSEX с YASLXSKSEX с BRWIXSKSEX с ARDEXSKSEX с GWMEXSKSEX с ARSVXSKSEX с MBDFXSKSEX с MEQFX
Часто сравнивают с ARSMX:
ARSMX с CSMIXARSMX с JMCRXARSMX с MMEYXARSMX с PVCMXARSMX с SSCVXARSMX с AVALXARSMX с VESMX

Сравнение комиссий SKSEX и ARSMX

SKSEX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.

ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund

Доходность на риск

SKSEX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKSEX
Ранг доходности на риск SKSEX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKSEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKSEX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKSEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKSEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKSEX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ARSMX
Ранг доходности на риск ARSMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSMX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSMX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKSEX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKSEXARSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.04

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

0.18

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.02

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

-0.07

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.47

-0.21

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKSEX vs. ARSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKSEX на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа ARSMX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKSEX и ARSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKSEXARSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.04

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.23

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.49

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.35

+0.23

Корреляция

Корреляция между SKSEX и ARSMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKSEX и ARSMX

Ни SKSEX, ни ARSMX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund		0.00%0.00%8.62%1.51%1.69%13.94%43.15%13.91%14.98%6.75%0.02%4.98%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%9.27%3.89%4.85%5.86%0.00%3.60%8.60%15.66%8.03%17.82%

Просадки

Сравнение просадок SKSEX и ARSMX

Максимальная просадка SKSEX за все время составила -65.26%, что больше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKSEX и ARSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SKSEXARSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.26%

-51.75%

-13.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-12.25%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-19.34%

-7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.36%

-42.96%

-6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-9.05%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-8.12%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

4.07%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SKSEX и ARSMX

AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что SKSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SKSEXARSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

4.00%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

11.20%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

18.48%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

17.88%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

19.60%

+4.88%