PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKSEX с BRWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SKSEX с BRWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX).

SKSEX управляется AMG. Фонд был запущен 23 апр. 1987 г.. BRWIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности SKSEX и BRWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKSEX и BRWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund		4.20%-4.50%10.60%17.49%-15.36%33.22%3.30%38.26%-18.98%8.39%
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund		-0.80%21.16%3.08%13.75%-25.35%12.38%29.77%27.98%-3.67%23.65%

Доходность по периодам

С начала года, SKSEX показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у BRWIX с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции SKSEX уступали акциям BRWIX по среднегодовой доходности: 7.98% против 9.84% соответственно.

SKSEX

1 день
2.89%
1 месяц
-4.51%
С начала года
4.20%
6 месяцев
-2.51%
1 год
8.69%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.81%
10 лет*
7.98%

BRWIX

1 день
3.21%
1 месяц
-6.85%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
4.04%
1 год
24.79%
3 года*
8.90%
5 лет*
2.64%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Small Cap Value Fund

AMG Boston Common Global Impact Fund

Часто сравнивают с SKSEX:
SKSEX с YASLXSKSEX с ARDEXSKSEX с GWMEXSKSEX с ARSVXSKSEX с MBDFXSKSEX с MEQFXSKSEX с ARSMX
Часто сравнивают с BRWIX:
BRWIX с VOOBRWIX с MSSCXBRWIX с GWMEXBRWIX с YAFFXBRWIX с ARSMXBRWIX с ARDEXBRWIX с TMDIX

Сравнение комиссий SKSEX и BRWIX

SKSEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BRWIX в 0.93%.

SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund

Доходность на риск

SKSEX vs. BRWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKSEX
Ранг доходности на риск SKSEX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKSEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKSEX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKSEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKSEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKSEX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BRWIX
Ранг доходности на риск BRWIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRWIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRWIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRWIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRWIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRWIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKSEX c BRWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKSEXBRWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.40

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

2.03

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.29

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

2.12

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.47

9.03

-7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKSEX vs. BRWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKSEX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа BRWIX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKSEX и BRWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKSEXBRWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.40

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.15

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.49

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.33

+0.25

Корреляция

Корреляция между SKSEX и BRWIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKSEX и BRWIX

SKSEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund		0.00%0.00%8.62%1.51%1.69%13.94%43.15%13.91%14.98%6.75%0.02%4.98%
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund		0.75%0.75%1.17%0.63%0.48%45.72%14.71%10.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SKSEX и BRWIX

Максимальная просадка SKSEX за все время составила -65.26%, что больше максимальной просадки BRWIX в -54.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKSEX и BRWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SKSEXBRWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.26%

-54.49%

-10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-11.73%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-36.71%

+10.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.36%

-36.71%

-12.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-8.43%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-17.69%

+8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

2.75%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SKSEX и BRWIX

AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) имеют волатильность 6.71% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SKSEXBRWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

7.01%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

10.99%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

17.87%

+5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

18.05%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

20.09%

+4.39%