PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKSEX с ARDEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKSEX с ARDEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKSEX (AMG GW&K Small Cap Value Fund) and ARDEX (AMG River Road Dividend All Cap Value Fund) are both mutual funds - SKSEX is a Small Cap Blend Equities fund managed by AMG, while ARDEX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, SKSEX returned 9.17%/yr vs 4.19%/yr for ARDEX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SKSEX charges 1.15%/yr vs 0.97%/yr for ARDEX.

Доходность

Сравнение доходности SKSEX и ARDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKSEX показывает доходность 17.69%, что значительно выше, чем у ARDEX с доходностью 10.43%. За последние 10 лет акции SKSEX превзошли акции ARDEX по среднегодовой доходности: 9.17% против 4.19% соответственно.

SKSEX

1 день
-0.64%
1 месяц
-1.04%
С начала года
17.69%
6 месяцев
7.79%
1 год
24.42%
3 года*
12.29%
5 лет*
5.78%
10 лет*
9.17%

ARDEX

1 день
-0.36%
1 месяц
1.67%
С начала года
10.43%
6 месяцев
-11.30%
1 год
-6.02%
3 года*
5.60%
5 лет*
-0.75%
10 лет*
4.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKSEX и ARDEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund		17.69%-4.50%10.60%17.49%-15.36%33.22%3.30%38.26%-18.98%8.39%
ARDEX
AMG River Road Dividend All Cap Value Fund		10.43%-14.13%16.20%2.04%-3.64%4.16%-2.18%23.20%-7.61%8.78%

Correlation

The correlation between SKSEX and ARDEX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2005 г.

0.86

The correlation between SKSEX and ARDEX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Small Cap Value Fund

AMG River Road Dividend All Cap Value Fund

Часто сравнивают с SKSEX:
SKSEX с YASLXSKSEX с BRWIXSKSEX с MRESXSKSEX с ARSVXSKSEX с BIAUXSKSEX с MBDFXSKSEX с MEQFX
Часто сравнивают с ARDEX:
ARDEX с QYLDARDEX с VOOARDEX с BRWIXARDEX с MBDFXARDEX с GWMIXARDEX с CHTTXARDEX с TMDIX

Доходность на риск

SKSEX vs. ARDEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKSEX
Ранг доходности на риск SKSEX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKSEX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKSEX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKSEX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKSEX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKSEX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ARDEX
Ранг доходности на риск ARDEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKSEX c ARDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKSEXARDEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
-0.29

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
-0.19

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.94

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

-0.32

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

-0.61

+6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKSEX vs. ARDEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKSEX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа ARDEX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKSEX и ARDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKSEXARDEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

-0.29

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.02

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.13

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.24

+0.36

Просадки

Сравнение просадок SKSEX и ARDEX

Максимальная просадка SKSEX за все время составила -65.26%, что больше максимальной просадки ARDEX в -52.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKSEX и ARDEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKSEXARDEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.26%

-52.16%

-13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-20.51%

+9.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-52.16%

+25.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-52.16%

+25.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.36%

-52.16%

+2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-46.96%

+44.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-10.48%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

10.69%

-6.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SKSEX и ARDEX

AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что SKSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKSEXARDEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

1.97%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

23.57%

-7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

22.39%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

41.87%

-20.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

32.41%

-7.91%

Сравнение комиссий SKSEX и ARDEX

SKSEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ARDEX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKSEX и ARDEX

SKSEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARDEX
AMG River Road Dividend All Cap Value Fund		4.67%5.85%79.78%4.42%14.36%5.37%2.12%8.71%9.10%6.83%9.31%11.69%
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund		0.00%0.00%8.62%1.51%1.69%13.94%43.15%13.91%14.98%6.75%0.02%4.98%

Часто задаваемые вопросы

SKSEX and ARDEX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKSEX has higher volatility (5.29%) compared to ARDEX (1.97%). In terms of maximum drawdown, SKSEX dropped -65.26% vs ARDEX's -52.16%.

SKSEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKSEX и ARDEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор