- ISIN
- US00170K2087
- CUSIP
- 00170K208
- Эмитент
- AMG
- Дата выпуска
- 23 апр. 1987 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) прибавил 24.9% с начала года. Текущая цена акции SKSEX — $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SKSEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,416.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) показал доход в 24.85% с начала года и 29.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SKSEX составила 10.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
AMG GW&K Small Cap Value Fund
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 24.85%
- 6 месяцев
- 22.78%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SKSEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +22.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SKSEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.37% | 1.13% | -3.14% | 12.39% | 0.32% | 6.27% | 24.85% | ||||||
| 2025 | 1.81% | -3.91% | -6.42% | -5.89% | 4.31% | 3.84% | 1.94% | 7.81% | -0.71% | -0.71% | 2.08% | -7.48% | -4.50% |
| 2024 | -4.67% | 4.65% | 4.41% | -5.71% | 3.01% | -2.32% | 10.03% | -1.58% | -0.75% | -0.32% | 12.82% | -7.41% | 10.60% |
| 2023 | 10.57% | -0.14% | -5.77% | -2.65% | -3.18% | 7.13% | 6.44% | -1.95% | -6.35% | -5.19% | 7.58% | 12.17% | 17.49% |
| 2022 | -6.08% | 1.90% | -1.42% | -6.83% | 2.95% | -9.62% | 9.06% | -3.70% | -8.93% | 11.63% | 4.19% | -6.96% | -15.36% |
| 2021 | 1.57% | 11.65% | 5.28% | 2.63% | 0.92% | -0.76% | 0.18% | 2.04% | -1.24% | 6.13% | -3.05% | 4.49% | 33.22% |
Метрики бенчмарка
AMG GW&K Small Cap Value Fund has an annualized alpha of 4.05%, beta of 0.90, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1988.
- This fund captured 111.88% of S&P 500 Index gains but only 99.25% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 4.05% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.65, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.05%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 111.88%
- Участие в снижении
- 99.25%
Комиссия
Комиссия SKSEX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SKSEX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKSEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.46 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 10.92 | -2.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AMG GW&K Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $2.62 | $0.45 | $0.43 | $4.31 | $11.53 | $5.17 | $4.64 | $2.97 | $0.01 | $1.78 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 8.62% | 1.51% | 1.69% | 13.94% | 43.15% | 13.91% | 14.98% | 6.75% | 0.02% | 4.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AMG GW&K Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.62 | $2.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $4.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AMG GW&K Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 65.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -65.26%март 2009 г. | 1y 8mo | 1y 11mo | 3y 7moиюнь 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -49.36%март 2020 г. | 2mo 6d | 8mo 16d | 10mo 22dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -34.89%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 2y 9mo | 3y 3moапр. 1998 г. - авг. 2001 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -32.68%окт. 2002 г. | 5mo 6d | 12mo 2d | 1y 5moмай 2002 г. - окт. 2003 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -28.65%окт. 2011 г. | 5mo 29d | 4mo 3d | 10mo 2dапр. 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| SKSEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.26% | -56.78% | -8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -9.10% | -1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.39% | -18.90% | -7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -25.43% | -0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.36% | -33.92% | -15.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -10.71% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 2.04% | +1.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SKSEX
Добавьте AMG GW&K Small Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SKSEX