PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKSEX с PRSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SKSEX с PRSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).

SKSEX управляется AMG. Фонд был запущен 23 апр. 1987 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности SKSEX и PRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKSEX и PRSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund		4.20%-4.50%10.60%17.49%-15.36%33.22%3.30%38.26%-18.98%8.39%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		3.77%21.18%10.84%12.34%-18.53%25.47%12.49%25.82%-11.58%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, SKSEX показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у PRSVX с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции SKSEX уступали акциям PRSVX по среднегодовой доходности: 7.98% против 10.92% соответственно.

SKSEX

1 день
2.89%
1 месяц
-4.51%
С начала года
4.20%
6 месяцев
-2.51%
1 год
8.69%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.81%
10 лет*
7.98%

PRSVX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.04%
С начала года
3.77%
6 месяцев
18.45%
1 год
33.24%
3 года*
16.06%
5 лет*
6.95%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Small Cap Value Fund

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с SKSEX:
SKSEX с YASLXSKSEX с BRWIXSKSEX с ARDEXSKSEX с GWMEXSKSEX с ARSVXSKSEX с MBDFXSKSEX с MEQFX
Часто сравнивают с PRSVX:
PRSVX с SWSSXPRSVX с VBRPRSVX с BIGRXPRSVX с VOOPRSVX с VEXRXPRSVX с PRWCXPRSVX с DFSVX

Сравнение комиссий SKSEX и PRSVX

SKSEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PRSVX в 0.78%.

SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

SKSEX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKSEX
Ранг доходности на риск SKSEX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKSEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKSEX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKSEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKSEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKSEX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PRSVX
Ранг доходности на риск PRSVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKSEX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKSEXPRSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.44

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

2.26

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.31

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

2.08

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.47

8.63

-7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKSEX vs. PRSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKSEX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа PRSVX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKSEX и PRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKSEXPRSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.44

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.34

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.52

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.64

-0.06

Корреляция

Корреляция между SKSEX и PRSVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKSEX и PRSVX

SKSEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.96%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund		0.00%0.00%8.62%1.51%1.69%13.94%43.15%13.91%14.98%6.75%0.02%4.98%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		21.96%22.79%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%3.79%3.77%22.55%

Просадки

Сравнение просадок SKSEX и PRSVX

Максимальная просадка SKSEX за все время составила -65.26%, что больше максимальной просадки PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKSEX и PRSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SKSEXPRSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.26%

-55.37%

-9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-14.04%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-28.17%

+1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.36%

-40.97%

-8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-5.61%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-7.52%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

3.68%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SKSEX и PRSVX

AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) имеют волатильность 6.71% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SKSEXPRSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

6.72%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

16.12%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

23.88%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

20.42%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

21.28%

+3.20%