PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKSEX с MEQFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKSEX с MEQFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SKSEX (AMG GW&K Small Cap Value Fund) and MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) are both mutual funds - SKSEX is a Small Cap Blend Equities fund managed by AMG, while MEQFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, SKSEX returned 10.44%/yr vs 11.04%/yr for MEQFX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SKSEX charges 1.15%/yr vs 0.64%/yr for MEQFX.

Доходность

Сравнение доходности SKSEX и MEQFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKSEX показывает доходность 25.34%, что значительно выше, чем у MEQFX с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции SKSEX уступали акциям MEQFX по среднегодовой доходности: 10.44% против 11.04% соответственно.

SKSEX

1 день
0.75%
1 месяц
4.21%
С начала года
25.34%
6 месяцев
22.22%
1 год
30.64%
3 года*
15.19%
5 лет*
7.08%
10 лет*
10.44%

MEQFX

1 день
1.06%
1 месяц
1.06%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-4.56%
1 год
-7.57%
3 года*
10.53%
5 лет*
9.11%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKSEX и MEQFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund		25.34%-4.50%10.60%17.49%-15.36%33.22%3.30%38.26%-18.98%8.39%
MEQFX
AMG River Road Large Cap Value Select Fund		-3.05%-2.58%24.99%19.53%-9.50%43.58%-4.00%16.01%8.16%15.35%

Correlation

The correlation between SKSEX and MEQFX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 1992 г.

0.78

The correlation between SKSEX and MEQFX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Small Cap Value Fund

AMG River Road Large Cap Value Select Fund

Часто сравнивают с SKSEX:
SKSEX с YASLXSKSEX с BRWIXSKSEX с MRESXSKSEX с ARDEXSKSEX с ARSVXSKSEX с BIAUXSKSEX с MBDFX
Часто сравнивают с MEQFX:
MEQFX с YFSIXMEQFX с GWMEXMEQFX с QUERXMEQFX с MSSCXMEQFX с YASLXMEQFX с MFQTXMEQFX с MGFIX

Доходность на риск

SKSEX vs. MEQFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKSEX
Ранг доходности на риск SKSEX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKSEX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKSEX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKSEX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKSEX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKSEX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MEQFX
Ранг доходности на риск MEQFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEQFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEQFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEQFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEQFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEQFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKSEX c MEQFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKSEXMEQFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
-0.51

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
-0.54

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.92

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

-0.50

+3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

-0.90

+8.47

SKSEX vs. MEQFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKSEX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа MEQFX равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKSEX и MEQFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKSEX и MEQFX

Максимальная просадка SKSEX за все время составила -65.26%, что больше максимальной просадки MEQFX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKSEX и MEQFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKSEXMEQFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.26%

-55.38%

-9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-17.43%

+6.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-17.43%

-8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-19.48%

-6.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.36%

-28.69%

-20.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.47%

+14.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-12.19%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

9.54%

-5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SKSEX и MEQFX

AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что SKSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEQFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKSEXMEQFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

3.97%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

9.69%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

17.05%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

17.52%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

19.60%

+4.85%

Сравнение комиссий SKSEX и MEQFX

SKSEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MEQFX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKSEX и MEQFX

Ни SKSEX, ни MEQFX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEQFX
AMG River Road Large Cap Value Select Fund		0.00%0.00%4.48%0.98%2.13%27.90%0.00%9.17%3.40%30.28%5.96%11.63%
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund		0.00%0.00%8.62%1.51%1.69%13.94%43.15%13.91%14.98%6.75%0.02%4.98%

Часто задаваемые вопросы

SKSEX and MEQFX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKSEX has higher volatility (5.26%) compared to MEQFX (3.97%). In terms of maximum drawdown, SKSEX dropped -65.26% vs MEQFX's -55.38%.

SKSEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKSEX и MEQFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор