Сравнение SKRE с RSSY
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and RSSY (Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SKRE is passively managed, while RSSY is actively managed. Over the past year, SKRE returned -48.72% vs 38.74% for RSSY. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 1.04%/yr for RSSY.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и RSSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -30.58%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 29.64%.
SKRE
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -13.45%
- С начала года
- -30.58%
- 6 месяцев
- -26.47%
- 1 год
- -48.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 29.64%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- 38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKRE и RSSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -30.58% | -31.29% | -46.44% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 29.64% | -3.52% | 1.40% |
Correlation
The correlation between SKRE and RSSY is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2024 г. | -0.29 |
The correlation between SKRE and RSSY shifts across timeframes, from -0.29 (all time) to -0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. RSSY — Ранг доходности на риск
SKRE
RSSY
Сравнение SKRE c RSSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKRE | RSSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.51 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.04 | 5.29 | -6.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.83 | 17.69 | -19.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKRE и RSSY
Максимальная просадка SKRE за все время составила -77.48%, что больше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и RSSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.48% | -29.57% | -47.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -7.36% | -39.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.48% | -2.75% | -74.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -7.20% | -40.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.67% | 2.20% | +26.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и RSSY
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 3.47% | +9.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.11% | 9.73% | +22.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 13.44% | +33.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.39% | 18.21% | +37.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.39% | 18.21% | +37.18% |
Сравнение комиссий SKRE и RSSY
SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и RSSY
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности RSSY в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.57% | 2.04% | 0.00% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.37% | 0.26% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and RSSY have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (12.48%) compared to RSSY (3.47%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -77.48% vs RSSY's -29.57%.
On 1-year performance, RSSY leads with 38.74% vs -48.72% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RSSY has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSSY has performed better with a 38.74% return vs -48.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.04% for RSSY.
RSSY has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.37% for SKRE.
They also come from different issuers: Tuttle and Return Stacked. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 1.04% for RSSY.
RSSY currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и RSSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор