Сравнение SKRE с RSSY
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and RSSY (Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SKRE is passively managed, while RSSY is actively managed. Over the past year, SKRE returned -44.62% vs 49.01% for RSSY. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 1.04%/yr for RSSY.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и RSSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 33.31%.
SKRE
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -19.46%
- 6 месяцев
- -20.59%
- 1 год
- -44.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 33.31%
- 6 месяцев
- 28.93%
- 1 год
- 49.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKRE и RSSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -19.46% | -31.29% | -48.63% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 33.31% | -3.52% | 1.10% |
Correlation
The correlation between SKRE and RSSY is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2024 г. | -0.31 |
The correlation between SKRE and RSSY shifts across timeframes, from -0.31 (all time) to -0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. RSSY — Ранг доходности на риск
SKRE
RSSY
Сравнение SKRE c RSSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKRE | RSSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.67 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 6.69 | -7.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 22.96 | -24.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKRE | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 3.72 | -4.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.76 | -1.46 |
Просадки
Сравнение просадок SKRE и RSSY
Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и RSSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -29.57% | -45.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | -7.36% | -41.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.87% | 0.00% | -73.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.31% | -7.35% | -39.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.79% | 2.14% | +30.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и RSSY
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 2.34% | +11.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.12% | 9.93% | +22.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.16% | 13.25% | +33.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.81% | 18.34% | +37.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.81% | 18.34% | +37.47% |
Сравнение комиссий SKRE и RSSY
SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и RSSY
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности RSSY в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.53% | 2.04% | 0.00% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.32% | 0.26% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and RSSY have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (13.51%) compared to RSSY (2.34%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -75.30% vs RSSY's -29.57%.
On 1-year performance, RSSY leads with 49.01% vs -44.62% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RSSY has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSSY has performed better with a 49.01% return vs -44.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.04% for RSSY.
RSSY has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.32% for SKRE.
They also come from different issuers: Tuttle and Return Stacked. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 1.04% for RSSY.
RSSY currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и RSSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор