PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKRE с RSSY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SKRE и RSSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKRE и RSSY


2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
-7.39%-31.29%-48.63%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
16.06%-3.52%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -7.39%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 16.06%.


SKRE

1 день
-1.91%
1 месяц
4.55%
С начала года
-7.39%
6 месяцев
-16.99%
1 год
-42.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*

RSSY

1 день
0.18%
1 месяц
4.57%
С начала года
16.06%
6 месяцев
12.53%
1 год
26.42%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Сравнение комиссий SKRE и RSSY

SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.


Доходность на риск

SKRE vs. RSSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 44
Ранг коэф-та Мартина

RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c RSSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SKRERSSYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

1.23

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.00

1.74

-2.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.27

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.64

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.92

6.40

-7.32

SKRE vs. RSSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа RSSY равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SKRERSSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

1.23

-1.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

0.37

-1.03

Корреляция

Корреляция между SKRE и RSSY составляет -0.32. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и RSSY

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности RSSY в 1.75%


Просадки

Сравнение просадок SKRE и RSSY

Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и RSSY.


Загрузка...

Показатели просадок


SKRERSSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-29.57%

-45.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.10%

-16.91%

-46.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.96%

-2.35%

-67.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.30%

-8.02%

-37.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.08%

4.33%

+40.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и RSSY

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SKRERSSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

4.16%

+6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.70%

10.95%

+24.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.35%

21.54%

+35.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.75%

18.91%

+37.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.75%

18.91%

+37.84%