PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKRE с RSSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SKRE и RSSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -36.29%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 33.13%.


SKRE

1 день
-5.25%
1 месяц
-14.79%
6 месяцев
-29.24%
С начала года
-36.29%
1 год
-46.37%
3 года*
5 лет*
10 лет*

RSSY

1 день
-0.58%
1 месяц
1.15%
6 месяцев
30.35%
С начала года
33.13%
1 год
39.95%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKRE и RSSY


2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
-36.29%-31.29%-46.44%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
33.13%-3.52%1.40%

Correlation

The correlation between SKRE and RSSY is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2024 г.

-0.28

The correlation between SKRE and RSSY shifts across timeframes, from -0.28 (all time) to -0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Доходность на риск

SKRE vs. RSSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 00
Ранг коэф-та Мартина

RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c RSSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SKRERSSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.51

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

5.45

-6.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

18.07

-19.69

SKRE vs. RSSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа RSSY равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKRE и RSSY

Максимальная просадка SKRE за все время составила -79.33%, что больше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и RSSY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SKRERSSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.33%

-29.57%

-49.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.44%

-7.36%

-44.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.33%

-0.58%

-78.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.53%

-7.03%

-41.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.81%

2.22%

+26.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и RSSY

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SKRERSSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.56%

4.61%

+6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.58%

10.15%

+22.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.09%

13.83%

+32.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.12%

18.18%

+36.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.12%

18.18%

+36.94%

Сравнение комиссий SKRE и RSSY

SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и RSSY

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности RSSY в 1.53%


ПозицияTTM20252024
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
1.53%2.04%0.00%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
0.40%0.26%3.16%

Часто задаваемые вопросы


SKRE and RSSY have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKRE has higher volatility (11.56%) compared to RSSY (4.61%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -79.33% vs RSSY's -29.57%.

On 1-year performance, RSSY leads with 39.95% vs -46.37% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RSSY has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSSY has performed better with a 39.95% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.04% for RSSY.

RSSY has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.40% for SKRE.

SKRE is categorized as Inverse Equities, while RSSY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Tuttle and Return Stacked. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 1.04% for RSSY.

RSSY currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKRE и RSSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор