Сравнение SKRE с RSSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY).
SKRE и RSSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKRE - это пассивный фонд от Tuttle, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SKRE и RSSY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKRE и RSSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -7.39% | -31.29% | -48.63% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 16.06% | -3.52% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -7.39%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 16.06%.
SKRE
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- -7.39%
- 6 месяцев
- -16.99%
- 1 год
- -42.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKRE и RSSY
SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.
Доходность на риск
SKRE vs. RSSY — Ранг доходности на риск
SKRE
RSSY
Сравнение SKRE c RSSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKRE | RSSY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 1.23 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | 1.74 | -2.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.27 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.64 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 6.40 | -7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKRE | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 1.23 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 0.37 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между SKRE и RSSY составляет -0.32. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и RSSY
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности RSSY в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.28% | 0.26% | 3.16% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.75% | 2.04% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SKRE и RSSY
Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и RSSY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKRE | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -29.57% | -45.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.10% | -16.91% | -46.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.96% | -2.35% | -67.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.30% | -8.02% | -37.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.08% | 4.33% | +40.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и RSSY
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKRE | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 4.16% | +6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.70% | 10.95% | +24.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.35% | 21.54% | +35.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.75% | 18.91% | +37.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.75% | 18.91% | +37.84% |