Сравнение SKRE с GXLC
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -30.58%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 7.92%.
SKRE
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -13.45%
- С начала года
- -30.58%
- 6 месяцев
- -26.47%
- 1 год
- -48.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKRE и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -30.58% | -7.16% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 7.92% | 3.22% |
Correlation
The correlation between SKRE and GXLC is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. GXLC — Ранг доходности на риск
SKRE
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SKRE c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKRE | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKRE и GXLC
Максимальная просадка SKRE за все время составила -77.48%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.48% | -9.08% | -68.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.48% | -3.40% | -74.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -1.56% | -46.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 13.78% | +32.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.39% | 13.78% | +41.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.39% | 13.78% | +41.61% |
Сравнение комиссий SKRE и GXLC
SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и GXLC
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.37% | 0.26% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and GXLC have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.
GXLC has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.37% for SKRE.
SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: Tuttle and Global X. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор