PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXLC с GRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GXLC и GRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. 500 ETF (GXLC) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXLC показывает доходность 9.00%, что значительно ниже, чем у GRNY с доходностью 9.85%.


GXLC

1 день
0.44%
1 месяц
0.02%
С начала года
9.00%
6 месяцев
9.41%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GRNY

1 день
1.15%
1 месяц
0.85%
С начала года
9.85%
6 месяцев
8.71%
1 год
26.57%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXLC и GRNY


2026 (YTD)2025
GXLC
Global X U.S. 500 ETF
9.00%3.22%
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF
9.85%-1.16%

Correlation

The correlation between GXLC and GRNY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г.

0.91

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X U.S. 500 ETF

Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF

Доходность на риск

GXLC vs. GRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXLC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXLC c GRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 ETF (GXLC) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GXLCGRNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.95

GXLC vs. GRNY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GXLC и GRNY

Максимальная просадка GXLC за все время составила -9.08%, что меньше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLC и GRNY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GXLCGRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.08%

-24.18%

+15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-2.02%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-3.99%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GXLC и GRNY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GXLCGRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

18.03%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

23.21%

-9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

23.21%

-9.54%

Сравнение комиссий GXLC и GRNY

GXLC берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GRNY в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXLC и GRNY

Дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как GRNY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF
0.00%0.00%
GXLC
Global X U.S. 500 ETF
0.64%0.30%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, GXLC and GRNY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.75% for GRNY.

GXLC has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for GRNY.

They also come from different issuers: Global X and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.02% for GXLC and 0.75% for GRNY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXLC и GRNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор