PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKOR с VIGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKOR с VIGI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SKOR (FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund) and VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - SKOR is a Corporate Bonds fund tracking the NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index, while VIGI is a Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SKOR returned 2.88%/yr vs 8.31%/yr for VIGI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SKOR charges 0.22%/yr vs 0.15%/yr for VIGI.

Доходность

Сравнение доходности SKOR и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKOR показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у VIGI с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции SKOR уступали акциям VIGI по среднегодовой доходности: 2.88% против 8.31% соответственно.

SKOR

1 день
-0.05%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.02%
1 год
5.20%
3 года*
6.13%
5 лет*
1.74%
10 лет*
2.88%

VIGI

1 день
-0.22%
1 месяц
0.88%
С начала года
3.10%
6 месяцев
3.92%
1 год
6.49%
3 года*
9.51%
5 лет*
4.27%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKOR и VIGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		0.54%7.99%4.42%7.64%-9.88%-1.40%8.84%10.69%-1.25%4.38%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		3.10%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%

Correlation

The correlation between SKOR and VIGI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.

0.24

Over the past year, SKOR and VIGI have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с SKOR:
SKOR с CORPSKOR с IGSBSKOR с ^GSPCSKOR с SPIBSKOR с SPHYSKOR с FBNDSKOR с MMTM
Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT

Доходность на риск

SKOR vs. VIGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKOR
Ранг доходности на риск SKOR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKOR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKOR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKOR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKOR: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKOR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKOR c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKORVIGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
0.39

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
0.64

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.08

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

0.48

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.31

1.70

+6.61

SKOR vs. VIGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKOR на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа VIGI равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKOR и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKOR и VIGI

Максимальная просадка SKOR за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKOR и VIGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKORVIGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.98%

-31.01%

+15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

-10.64%

+8.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.11%

-14.50%

+11.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.13%

-28.80%

+13.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.98%

-31.01%

+15.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-2.03%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-6.17%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

3.04%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SKOR и VIGI

Текущая волатильность для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) составляет 0.94%, в то время как у Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что SKOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKORVIGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

3.35%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

10.40%

-8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71%

13.20%

-10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.43%

14.47%

-10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.90%

15.87%

-10.97%

Сравнение комиссий SKOR и VIGI

SKOR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKOR и VIGI

Дивидендная доходность SKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности VIGI в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		4.66%4.70%4.90%3.90%2.57%2.55%3.38%3.53%2.85%2.46%2.74%2.25%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.14%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKOR and VIGI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGI has higher volatility (3.35%) compared to SKOR (0.94%). In terms of maximum drawdown, SKOR dropped -15.98% vs VIGI's -31.01%.

On 10-year performance, VIGI leads with 8.31% vs 2.88% for SKOR. On fees, VIGI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SKOR has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIGI has performed better with a 8.31% return vs 2.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIGI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for SKOR.

SKOR has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 2.14% for VIGI.

SKOR is categorized as Corporate Bonds, while VIGI is Dividend. SKOR tracks NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index, while VIGI tracks S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.22% for SKOR and 0.15% for VIGI.

SKOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKOR и VIGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор