PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKOR с SCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKOR с SCHI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SKOR (FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund) and SCHI (Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - SKOR tracks the NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index while SCHI tracks the Bloomberg US 5-10 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SKOR returned 1.86%/yr vs 1.30%/yr for SCHI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SKOR charges 0.22%/yr vs 0.03%/yr for SCHI.

Доходность

Сравнение доходности SKOR и SCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKOR показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у SCHI с доходностью 0.82%.

SKOR

1 день
0.11%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.69%
3 года*
6.03%
5 лет*
1.86%
10 лет*
2.84%

SCHI

1 день
0.13%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.64%
1 год
5.33%
3 года*
6.23%
5 лет*
1.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKOR и SCHI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		0.78%7.99%4.42%7.64%-9.88%-1.40%8.84%0.46%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		0.82%9.47%3.32%8.97%-14.06%-1.85%9.74%0.83%

Correlation

The correlation between SKOR and SCHI is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г.

0.94

The correlation between SKOR and SCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SKOR:
SKOR с CORPSKOR с IGSBSKOR с ^GSPCSKOR с SPHYSKOR с SPIBSKOR с FBNDSKOR с MMTM
Часто сравнивают с SCHI:
SCHI с SWVXXSCHI с SCYBSCHI с BNDSCHI с SCHQSCHI с SCHOSCHI с FADMXSCHI с SPIB

Доходность на риск

SKOR vs. SCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKOR
Ранг доходности на риск SKOR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKOR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKOR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKOR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKOR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKOR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SCHI
Ранг доходности на риск SCHI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKOR c SCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKORSCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.30

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.92

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

1.78

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

5.69

+2.06

SKOR vs. SCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKOR на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа SCHI равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKOR и SCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKOR и SCHI

Максимальная просадка SKOR за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки SCHI в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKOR и SCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKORSCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.98%

-20.67%

+4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

-3.01%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.11%

-6.14%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.13%

-20.67%

+5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.75%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-5.67%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.94%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SKOR и SCHI

Текущая волатильность для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) составляет 0.84%, в то время как у Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что SKOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKORSCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

1.23%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

3.21%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71%

4.12%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.43%

6.67%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.90%

7.38%

-2.48%

Сравнение комиссий SKOR и SCHI

SKOR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SCHI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKOR и SCHI

Дивидендная доходность SKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности SCHI в 5.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		5.02%4.99%5.11%4.27%3.10%1.93%2.31%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		4.65%4.70%4.90%3.90%2.57%2.55%3.38%3.53%2.85%2.46%2.74%2.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SKOR and SCHI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHI has higher volatility (1.23%) compared to SKOR (0.84%). In terms of maximum drawdown, SKOR dropped -15.98% vs SCHI's -20.67%.

On 5-year performance, SKOR leads with 1.86% vs 1.30% for SCHI. On fees, SCHI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SKOR has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SKOR has performed better with a 1.86% return vs 1.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.22% for SKOR.

SCHI has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 4.65% for SKOR.

SKOR tracks NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index, while SCHI tracks Bloomberg US 5-10 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.22% for SKOR and 0.03% for SCHI.

SKOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKOR и SCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор