PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKOR с QLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKOR с QLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKOR (FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund) and QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) are both exchange-traded funds - SKOR is a Corporate Bonds fund tracking the NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index, while QLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust Quality Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SKOR returned 2.88%/yr vs 14.84%/yr for QLC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SKOR charges 0.22%/yr vs 0.25%/yr for QLC.

Доходность

Сравнение доходности SKOR и QLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKOR показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у QLC с доходностью 12.12%. За последние 10 лет акции SKOR уступали акциям QLC по среднегодовой доходности: 2.88% против 14.84% соответственно.

SKOR

1 день
0.11%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.78%
1 год
5.01%
3 года*
5.94%
5 лет*
1.81%
10 лет*
2.88%

QLC

1 день
0.66%
1 месяц
5.15%
С начала года
12.12%
6 месяцев
12.40%
1 год
33.91%
3 года*
25.73%
5 лет*
15.44%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKOR и QLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		0.45%7.99%4.42%7.64%-9.88%-1.40%8.84%10.69%-1.25%4.38%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		12.12%23.26%26.71%26.02%-17.21%28.46%13.64%24.51%-8.12%21.73%

Correlation

The correlation between SKOR and QLC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.14

Over the past year, SKOR and QLC have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с SKOR:
SKOR с CORPSKOR с IGSBSKOR с ^GSPCSKOR с SPIBSKOR с SPHYSKOR с FBNDSKOR с MMTM
Часто сравнивают с QLC:
QLC с VOOQLC с QQQMQLC с SPHQQLC с BDGSQLC с ESMVQLC с JQUAQLC с AUSF

Доходность на риск

SKOR vs. QLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKOR
Ранг доходности на риск SKOR: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKOR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKOR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKOR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKOR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKOR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QLC
Ранг доходности на риск QLC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKOR c QLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKORQLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.75

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.79

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.49

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

3.85

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

18.03

-9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKOR vs. QLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKOR на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа QLC равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKOR и QLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKORQLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.75

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.92

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.81

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.80

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SKOR и QLC

Максимальная просадка SKOR за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки QLC в -35.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKOR и QLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKORQLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.98%

-35.86%

+19.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

-8.84%

+6.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.11%

-18.49%

+15.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.13%

-23.81%

+8.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.98%

-35.86%

+19.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.09%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-4.54%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

1.89%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SKOR и QLC

Текущая волатильность для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) составляет 0.84%, в то время как у FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что SKOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKORQLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

2.89%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

9.52%

-7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72%

12.38%

-9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.42%

16.82%

-12.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.90%

18.42%

-13.52%

Сравнение комиссий SKOR и QLC

SKOR берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии QLC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKOR и QLC

Дивидендная доходность SKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности QLC в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		0.87%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		4.66%4.70%4.90%3.90%2.57%2.55%3.38%3.53%2.85%2.46%2.74%2.25%

Часто задаваемые вопросы

SKOR and QLC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLC has higher volatility (2.89%) compared to SKOR (0.84%). In terms of maximum drawdown, SKOR dropped -15.98% vs QLC's -35.86%.

On 10-year performance, QLC leads with 14.84% vs 2.88% for SKOR. On fees, SKOR is cheaper at 0.22% per year. On volatility, SKOR has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLC has performed better with a 14.84% return vs 2.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKOR is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for QLC.

SKOR has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 0.87% for QLC.

SKOR is categorized as Corporate Bonds, while QLC is Large Cap Blend Equities. SKOR tracks NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index, while QLC tracks Northern Trust Quality Large Cap Index. Their fees differ too: 0.22% for SKOR and 0.25% for QLC.

QLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKOR и QLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор