PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKOR с HYS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SKOR с HYS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS).

SKOR и HYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKOR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г.. HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SKOR и HYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKOR и HYS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		-0.20%7.99%4.42%7.64%-9.88%-1.40%8.84%10.69%-1.25%4.38%
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		-0.26%8.80%8.42%11.38%-5.42%4.77%3.27%10.22%-1.05%5.75%

Доходность по периодам

С начала года, SKOR показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у HYS с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции SKOR уступали акциям HYS по среднегодовой доходности: 2.90% против 5.63% соответственно.

SKOR

1 день
0.08%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.86%
1 год
5.35%
3 года*
5.63%
5 лет*
1.91%
10 лет*
2.90%

HYS

1 день
0.13%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.19%
1 год
7.05%
3 года*
8.25%
5 лет*
4.96%
10 лет*
5.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с SKOR:
SKOR с CORPSKOR с IGSBSKOR с SPHYSKOR с SPIBSKOR с ^GSPCSKOR с FBNDSKOR с GABF
Часто сравнивают с HYS:
HYS с USHYHYS с SPHYHYS с BONDHYS с HYLDHYS с HYSZXHYS с HYBBHYS с LONZ

Сравнение комиссий SKOR и HYS

SKOR берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии HYS в 0.56%.

HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

Доходность на риск

SKOR vs. HYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKOR
Ранг доходности на риск SKOR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKOR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKOR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKOR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKOR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKOR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HYS
Ранг доходности на риск HYS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKOR c HYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKORHYSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.32

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.91

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.79

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.55

9.95

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKOR vs. HYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKOR на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYS равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKOR и HYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKORHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.32

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.80

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.82

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.80

-0.18

Корреляция

Корреляция между SKOR и HYS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKOR и HYS

Дивидендная доходность SKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности HYS в 7.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		4.72%4.70%4.90%3.90%2.57%2.55%3.38%3.53%2.85%2.46%2.74%2.25%
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		7.41%7.20%7.43%6.44%5.01%3.74%4.52%4.98%4.64%5.01%5.13%5.22%

Просадки

Сравнение просадок SKOR и HYS

Максимальная просадка SKOR за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки HYS в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKOR и HYS.

Загрузка...

Показатели просадок

SKORHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.98%

-20.91%

+4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-4.06%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.13%

-10.61%

-4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.98%

-20.91%

+4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.90%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-1.55%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.73%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SKOR и HYS

Текущая волатильность для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) составляет 1.35%, в то время как у PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что SKOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SKORHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.88%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

2.53%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

5.38%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.41%

6.22%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

6.85%

-1.94%