PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKOR с HYEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKOR с HYEM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SKOR (FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund) and HYEM (VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - SKOR is a Corporate Bonds fund tracking the NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index, while HYEM is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SKOR returned 2.88%/yr vs 4.72%/yr for HYEM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SKOR charges 0.22%/yr vs 0.40%/yr for HYEM.

Доходность

Сравнение доходности SKOR и HYEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKOR показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 3.86%. За последние 10 лет акции SKOR уступали акциям HYEM по среднегодовой доходности: 2.88% против 4.72% соответственно.

SKOR

1 день
-0.05%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.02%
1 год
5.20%
3 года*
6.13%
5 лет*
1.74%
10 лет*
2.88%

HYEM

1 день
0.20%
1 месяц
0.36%
С начала года
3.86%
6 месяцев
4.24%
1 год
9.18%
3 года*
10.57%
5 лет*
2.92%
10 лет*
4.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKOR и HYEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		0.54%7.99%4.42%7.64%-9.88%-1.40%8.84%10.69%-1.25%4.38%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		3.86%9.24%12.14%8.35%-13.39%-1.31%6.87%12.85%-3.38%7.94%

Correlation

The correlation between SKOR and HYEM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2014 г.

0.28

The correlation between SKOR and HYEM shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с SKOR:
SKOR с CORPSKOR с IGSBSKOR с ^GSPCSKOR с SPIBSKOR с SPHYSKOR с FBNDSKOR с MMTM
Часто сравнивают с HYEM:
HYEM с EMHYHYEM с EMLCHYEM с CEMBHYEM с EMBHYEM с IHYHYEM с HYZDHYEM с PGHY

Доходность на риск

SKOR vs. HYEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKOR
Ранг доходности на риск SKOR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKOR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKOR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKOR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKOR: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKOR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
HYEM
Ранг доходности на риск HYEM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYEM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKOR c HYEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKORHYEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.15

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.13

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.44

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.31

14.00

-5.69

SKOR vs. HYEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKOR на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYEM равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKOR и HYEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKOR и HYEM

Максимальная просадка SKOR за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKOR и HYEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKORHYEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.98%

-30.96%

+14.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

-2.73%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.11%

-5.23%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.13%

-26.30%

+11.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.98%

-30.96%

+14.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.15%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-4.39%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.67%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SKOR и HYEM

Текущая волатильность для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) составляет 0.94%, в то время как у VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что SKOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKORHYEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

1.31%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

3.21%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71%

4.36%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.43%

7.50%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.90%

9.27%

-4.37%

Сравнение комиссий SKOR и HYEM

SKOR берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии HYEM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKOR и HYEM

Дивидендная доходность SKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности HYEM в 6.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		6.53%6.67%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		4.66%4.70%4.90%3.90%2.57%2.55%3.38%3.53%2.85%2.46%2.74%2.25%

Часто задаваемые вопросы

SKOR and HYEM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYEM has higher volatility (1.31%) compared to SKOR (0.94%). In terms of maximum drawdown, SKOR dropped -15.98% vs HYEM's -30.96%.

On 10-year performance, HYEM leads with 4.72% vs 2.88% for SKOR. On fees, SKOR is cheaper at 0.22% per year. On volatility, SKOR has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HYEM has performed better with a 4.72% return vs 2.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKOR is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.40% for HYEM.

HYEM has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 4.66% for SKOR.

SKOR is categorized as Corporate Bonds, while HYEM is High Yield Bonds. SKOR tracks NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index, while HYEM tracks BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. They also come from different issuers: Northern Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.22% for SKOR and 0.40% for HYEM.

HYEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKOR и HYEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор