PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKF с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SKF и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKF и IFED


2026 (YTD)20252024202320222021
SKF
ProShares UltraShort Financials
21.76%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-12.21%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
-10.58%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность 21.76%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.58%.


SKF

1 день
0.06%
1 месяц
6.91%
С начала года
21.76%
6 месяцев
16.27%
1 год
-1.91%
3 года*
-23.89%
5 лет*
-17.64%
10 лет*
-26.15%

IFED

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-10.82%
1 год
5.31%
3 года*
14.88%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Financials

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Сравнение комиссий SKF и IFED

SKF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.


Доходность на риск

SKF vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKF
Ранг доходности на риск SKF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 1111
Ранг коэф-та Мартина

IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SKFIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

0.28

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

0.51

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.07

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

0.38

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.05

1.18

-1.23

SKF vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SKFIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.28

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.58

-1.08

Корреляция

Корреляция между SKF и IFED составляет -0.78. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и IFED

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
SKF
ProShares UltraShort Financials
3.88%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SKF и IFED

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и IFED.


Загрузка...

Показатели просадок


SKFIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-22.36%

-77.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.47%

-14.65%

-24.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-12.41%

-87.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.17%

-5.71%

-83.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.27%

4.70%

+24.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и IFED

ProShares UltraShort Financials (SKF) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что SKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SKFIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

4.93%

+4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.75%

10.82%

+11.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.59%

18.80%

+19.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.04%

19.71%

+16.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.94%

19.71%

+21.23%