Сравнение SKF с IFED
SKF (ProShares UltraShort Financials) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - SKF tracks the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SKF returned -27.22%/yr vs 14.75%/yr for IFED. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. SKF charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности SKF и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKF показывает доходность -7.25%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -2.92%.
SKF
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -8.55%
- 6 месяцев
- -8.65%
- С начала года
- -7.25%
- 1 год
- -15.02%
- 3 года*
- -27.22%
- 5 лет*
- -19.42%
- 10 лет*
- -27.27%
IFED
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -2.70%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKF и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | -7.25% | -23.99% | -36.29% | -21.78% | 17.63% | -13.49% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -2.92% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Correlation
The correlation between SKF and IFED is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | -0.76 |
Over the past year, the inverse relationship between SKF and IFED has weakened: their correlation has moved from -0.76 to -0.52, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKF vs. IFED — Ранг доходности на риск
SKF
IFED
Сравнение SKF c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKF | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.02 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.05 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 0.13 | -1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKF и IFED
Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKF | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -22.36% | -77.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.69% | -14.65% | -14.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -22.36% | -46.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -4.91% | -95.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.31% | -5.83% | -83.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 6.04% | +5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKF и IFED
ProShares UltraShort Financials (SKF) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что SKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKF | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 6.87% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.41% | 15.11% | +7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 17.72% | +11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.02% | 20.00% | +16.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.74% | 20.00% | +20.74% |
Сравнение комиссий SKF и IFED
SKF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKF и IFED
Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKF ProShares UltraShort Financials | 4.62% | 5.61% | 7.94% | 3.93% | 0.03% | 0.00% | 0.11% | 1.29% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SKF and IFED have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKF has higher volatility (8.28%) compared to IFED (6.87%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs IFED's -22.36%.
On 3-year performance, IFED leads with 14.75% vs -27.22% for SKF. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 6.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IFED has performed better with a 14.75% return vs -27.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for SKF.
SKF has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.00% for IFED.
SKF tracks DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for SKF and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKF и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор