PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKF с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SKF и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -0.67%.


SKF

1 день
1.12%
1 месяц
-5.97%
С начала года
4.43%
6 месяцев
8.34%
1 год
-6.38%
3 года*
-27.01%
5 лет*
-17.29%
10 лет*
-27.76%

IFED

1 день
4.16%
1 месяц
5.15%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.90%
3 года*
17.39%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKF и IFED


2026 (YTD)20252024202320222021
SKF
ProShares UltraShort Financials
4.43%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-13.49%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
-0.67%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between SKF and IFED is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г.

-0.76

Over the past year, the inverse relationship between SKF and IFED has weakened: their correlation has moved from -0.76 to -0.55, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Financials

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

SKF vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKF
Ранг доходности на риск SKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 66
Ранг коэф-та Мартина

IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SKFIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.07

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

0.34

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

0.83

-1.49

SKF vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKF и IFED

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и IFED.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SKFIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-22.36%

-77.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-14.65%

-7.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.09%

-22.36%

-45.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-2.71%

-97.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.28%

-5.83%

-83.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.79%

5.90%

+3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и IFED

ProShares UltraShort Financials (SKF) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что SKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SKFIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

7.96%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.34%

14.49%

+7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

17.38%

+11.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.02%

20.00%

+16.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.81%

20.00%

+20.81%

Сравнение комиссий SKF и IFED

SKF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и IFED

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKF
ProShares UltraShort Financials
4.10%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%

Часто задаваемые вопросы


SKF and IFED have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKF has higher volatility (8.50%) compared to IFED (7.96%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, IFED leads with 17.39% vs -27.01% for SKF. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFED has performed better with a 17.39% return vs -27.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for SKF.

SKF has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.00% for IFED.

SKF tracks DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for SKF and 0.45% for IFED.

IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKF и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор