Сравнение SKF с IFED
SKF (ProShares UltraShort Financials) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - SKF tracks the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SKF returned -27.01%/yr vs 17.39%/yr for IFED. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. SKF charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности SKF и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKF показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -0.67%.
SKF
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- -6.38%
- 3 года*
- -27.01%
- 5 лет*
- -17.29%
- 10 лет*
- -27.76%
IFED
- 1 день
- 4.16%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKF и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 4.43% | -23.99% | -36.29% | -21.78% | 17.63% | -13.49% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -0.67% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Correlation
The correlation between SKF and IFED is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | -0.76 |
Over the past year, the inverse relationship between SKF and IFED has weakened: their correlation has moved from -0.76 to -0.55, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKF vs. IFED — Ранг доходности на риск
SKF
IFED
Сравнение SKF c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKF | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.07 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.34 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 0.83 | -1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKF и IFED
Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKF | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -22.36% | -77.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.02% | -14.65% | -7.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.09% | -22.36% | -45.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -2.71% | -97.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.28% | -5.83% | -83.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.79% | 5.90% | +3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKF и IFED
ProShares UltraShort Financials (SKF) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что SKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKF | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 7.96% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.34% | 14.49% | +7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 17.38% | +11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.02% | 20.00% | +16.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.81% | 20.00% | +20.81% |
Сравнение комиссий SKF и IFED
SKF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKF и IFED
Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKF ProShares UltraShort Financials | 4.10% | 5.61% | 7.94% | 3.93% | 0.03% | 0.00% | 0.11% | 1.29% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SKF and IFED have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKF has higher volatility (8.50%) compared to IFED (7.96%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs IFED's -22.36%.
On 3-year performance, IFED leads with 17.39% vs -27.01% for SKF. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IFED has performed better with a 17.39% return vs -27.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for SKF.
SKF has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.00% for IFED.
SKF tracks DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for SKF and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKF и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор