PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKF с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKF с IFED

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKF (ProShares UltraShort Financials) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - SKF tracks the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SKF returned -25.95%/yr vs 16.94%/yr for IFED. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. SKF charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.

Доходность

Сравнение доходности SKF и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -2.98%.

SKF

1 день
-5.09%
1 месяц
-2.11%
С начала года
9.79%
6 месяцев
5.23%
1 год
-4.23%
3 года*
-25.95%
5 лет*
-15.99%
10 лет*
-26.23%

IFED

1 день
0.56%
1 месяц
5.41%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-2.59%
1 год
2.46%
3 года*
16.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKF и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
SKF
ProShares UltraShort Financials		9.79%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-12.21%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-2.98%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between SKF and IFED is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

-0.77

The correlation between SKF and IFED shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Financials

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с SKF:
SKF с UYGSKF с PSQSKF с EUFNSKF с AUMISKF с SPYSKF с TSMGSKF с BITU
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с SPXLIFED с QQQIFED с CHGXIFED с BDGSIFED с DTLA.L

Доходность на риск

SKF vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKFIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
0.15

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
0.34

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.04

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.17

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

0.43

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKF vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKFIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

0.15

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.65

-1.16

Просадки

Сравнение просадок SKF и IFED

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и IFED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKFIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-22.36%

-77.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.76%

-14.65%

-6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.09%

-22.36%

-45.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-4.97%

-94.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.26%

-5.84%

-83.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.17%

5.76%

+5.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и IFED

ProShares UltraShort Financials (SKF) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что SKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKFIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

4.51%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.43%

12.87%

+9.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.30%

16.18%

+13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.10%

19.87%

+16.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.92%

19.87%

+21.05%

Сравнение комиссий SKF и IFED

SKF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и IFED

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.31%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%

Часто задаваемые вопросы

SKF and IFED have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKF has higher volatility (8.27%) compared to IFED (4.51%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, IFED leads with 16.94% vs -25.95% for SKF. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFED has performed better with a 16.94% return vs -25.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for SKF.

SKF has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 0.00% for IFED.

SKF tracks DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for SKF and 0.45% for IFED.

IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKF и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор