Сравнение SKF с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Financials (SKF) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
SKF и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SKF и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKF и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 21.76% | -23.99% | -36.29% | -21.78% | -3.44% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SKF показывает доходность 21.76%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
SKF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 21.76%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- -23.89%
- 5 лет*
- -17.64%
- 10 лет*
- -26.15%
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKF и GGLL
SKF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
SKF vs. GGLL — Ранг доходности на риск
SKF
GGLL
Сравнение SKF c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKF | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 3.24 | -3.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 3.58 | -3.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.44 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 5.37 | -5.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 19.61 | -19.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKF | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 3.24 | -3.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.80 | -1.30 |
Корреляция
Корреляция между SKF и GGLL составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKF и GGLL
Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности GGLL в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 3.88% | 5.61% | 7.94% | 3.93% | 0.03% | 0.00% | 0.11% | 1.29% | 0.06% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SKF и GGLL
Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKF | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -52.81% | -47.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.47% | -38.39% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -27.39% | -72.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.17% | -15.51% | -73.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.27% | 10.52% | +18.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKF и GGLL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 9.64%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKF | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 19.62% | -9.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.75% | 39.89% | -17.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.59% | 61.32% | -22.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.04% | 55.21% | -19.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.94% | 55.21% | -14.27% |