PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKF с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SKF и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKF и GGLL


2026 (YTD)2025202420232022
SKF
ProShares UltraShort Financials
21.76%-23.99%-36.29%-21.78%-3.44%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
-13.29%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность 21.76%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -13.29%.


SKF

1 день
0.06%
1 месяц
6.91%
С начала года
21.76%
6 месяцев
16.27%
1 год
-1.91%
3 года*
-23.89%
5 лет*
-17.64%
10 лет*
-26.15%

GGLL

1 день
6.92%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-13.29%
6 месяцев
35.38%
1 год
197.12%
3 года*
61.49%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Financials

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Сравнение комиссий SKF и GGLL

SKF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.


Доходность на риск

SKF vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKF
Ранг доходности на риск SKF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 1111
Ранг коэф-та Мартина

GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SKFGGLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

3.24

-3.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

3.58

-3.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.44

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

5.37

-5.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.05

19.61

-19.66

SKF vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SKFGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

3.24

-3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.80

-1.30

Корреляция

Корреляция между SKF и GGLL составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и GGLL

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности GGLL в 5.26%


TTM20252024202320222021202020192018
SKF
ProShares UltraShort Financials
3.88%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
5.26%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SKF и GGLL

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и GGLL.


Загрузка...

Показатели просадок


SKFGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-52.81%

-47.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.47%

-38.39%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-27.39%

-72.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.17%

-15.51%

-73.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.27%

10.52%

+18.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и GGLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 9.64%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SKFGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

19.62%

-9.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.75%

39.89%

-17.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.59%

61.32%

-22.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.04%

55.21%

-19.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.94%

55.21%

-14.27%