Сравнение SJNK с SCYB
SJNK (SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF) and SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - SJNK tracks the Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y) while SCYB tracks the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past year, SJNK returned 6.32% vs 7.03% for SCYB. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SJNK charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for SCYB.
Доходность
Сравнение доходности SJNK и SCYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJNK показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у SCYB с доходностью 1.76%.
SJNK
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 5.49%
SCYB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SJNK и SCYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 1.49% | 7.68% | 8.24% | 6.31% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 1.76% | 8.33% | 8.15% | 6.74% |
Correlation
The correlation between SJNK and SCYB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г. | 0.94 |
The correlation between SJNK and SCYB has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJNK vs. SCYB — Ранг доходности на риск
SJNK
SCYB
Сравнение SJNK c SCYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJNK | SCYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.37 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 2.89 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.90 | 12.95 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJNK | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.89 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.70 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок SJNK и SCYB
Максимальная просадка SJNK за все время составила -19.74%, что больше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJNK и SCYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJNK | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.74% | -4.92% | -14.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.73% | -2.44% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.12% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -0.52% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.54% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJNK и SCYB
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) составляет 0.90%, в то время как у Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что SJNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJNK | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 1.09% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 2.94% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20% | 3.75% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 5.13% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.49% | 5.13% | +1.36% |
Сравнение комиссий SJNK и SCYB
SJNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJNK и SCYB
Дивидендная доходность SJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности SCYB в 6.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 6.92% | 6.99% | 7.06% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 7.01% | 7.12% | 7.47% | 7.20% | 5.85% | 4.21% | 5.34% | 5.64% | 5.69% | 5.64% | 5.65% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SJNK and SCYB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCYB has higher volatility (1.09%) compared to SJNK (0.90%). In terms of maximum drawdown, SJNK dropped -19.74% vs SCYB's -4.92%.
On 1-year performance, SCYB leads with 7.03% vs 6.32% for SJNK. On fees, SCYB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SJNK has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCYB has performed better with a 7.03% return vs 6.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCYB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for SJNK.
SJNK has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 6.92% for SCYB.
SJNK tracks Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y), while SCYB tracks ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.40% for SJNK and 0.03% for SCYB.
SJNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJNK и SCYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор