Сравнение SJNK с ESHY
SJNK (SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF) and ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - SJNK tracks the Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y) while ESHY tracks the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Both are passively managed. SJNK charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for ESHY.
Доходность
Сравнение доходности SJNK и ESHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SJNK
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 5.49%
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SJNK и ESHY
Сравнение распределения секторов SJNK и ESHY
Секторы
SJNK
ESHY
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
SJNK
ESHY
-
Сырьевые материалы
SJNK
-
ESHY
-
Потребительский циклический сектор
SJNK
-
ESHY
-
Потребительский защитный сектор
SJNK
-
ESHY
-
Энергетика
SJNK
-
ESHY
Финансовые услуги
SJNK
-
ESHY
-
Здравоохранение
SJNK
-
ESHY
-
Промышленность
SJNK
-
ESHY
-
Недвижимость
SJNK
-
ESHY
-
Технологии
SJNK
-
ESHY
-
Коммунальные услуги
SJNK
-
ESHY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJNK vs. ESHY — Ранг доходности на риск
SJNK
ESHY
Сравнение SJNK c ESHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJNK | ESHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJNK | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SJNK и ESHY
Максимальная просадка SJNK за все время составила -19.74%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJNK и ESHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJNK | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.74% | 0.00% | -19.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | 0.00% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SJNK и ESHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJNK | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20% | 0.00% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 0.00% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.49% | 0.00% | +6.49% |
Сравнение комиссий SJNK и ESHY
SJNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJNK и ESHY
Дивидендная доходность SJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 7.01% | 7.12% | 7.47% | 7.20% | 5.85% | 4.21% | 5.34% | 5.64% | 5.69% | 5.64% | 5.65% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ESHY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESHY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for SJNK.
SJNK has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 0.00% for ESHY.
SJNK tracks Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y), while ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. They also come from different issuers: State Street and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.40% for SJNK and 0.20% for ESHY.
Подберите оптимальное распределение для SJNK и ESHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор