Сравнение SJNK с BSJQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ).
SJNK и BSJQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SJNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y). Фонд был запущен 15 мар. 2012 г.. BSJQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SJNK и BSJQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SJNK и BSJQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 0.18% | 7.68% | 8.24% | 11.63% | -5.50% | 5.06% | 5.82% | 9.49% | -2.93% |
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 0.70% | 6.59% | 7.49% | 9.83% | -7.35% | 4.53% | 2.80% | 16.74% | -4.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SJNK показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у BSJQ с доходностью 0.70%.
SJNK
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 5.89%
BSJQ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SJNK и BSJQ
SJNK берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BSJQ в 0.42%.
Доходность на риск
SJNK vs. BSJQ — Ранг доходности на риск
SJNK
BSJQ
Сравнение SJNK c BSJQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJNK | BSJQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.82 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.59 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.58 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.36 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 16.93 | -6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJNK | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.82 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.69 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.54 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между SJNK и BSJQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJNK и BSJQ
Дивидендная доходность SJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности BSJQ в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 7.12% | 7.12% | 7.47% | 7.20% | 5.85% | 4.21% | 5.34% | 5.64% | 5.69% | 5.64% | 5.65% | 5.81% |
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 5.95% | 6.10% | 6.58% | 6.58% | 5.58% | 4.27% | 4.64% | 4.59% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SJNK и BSJQ
Максимальная просадка SJNK за все время составила -19.74%, что меньше максимальной просадки BSJQ в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJNK и BSJQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SJNK | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.74% | -24.13% | +4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -1.88% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.18% | -11.95% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | 0.00% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -2.21% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.35% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJNK и BSJQ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что SJNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SJNK | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 0.57% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 0.94% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.22% | 3.21% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 5.73% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.49% | 8.54% | -2.05% |