Сравнение BSJQ с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
BSJQ и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BSJQ и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJQ и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 0.70% | 6.59% | 7.49% | 9.83% | -7.35% | 4.53% | 2.80% | 16.74% | -4.08% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.34% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | 0.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJQ показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.34%.
BSJQ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJQ и FBND
BSJQ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
BSJQ vs. FBND — Ранг доходности на риск
BSJQ
FBND
Сравнение BSJQ c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJQ | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.08 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 1.51 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.19 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.71 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.93 | 5.27 | +11.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJQ | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.08 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.18 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.45 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между BSJQ и FBND составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJQ и FBND
Дивидендная доходность BSJQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности FBND в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 5.95% | 6.10% | 6.58% | 6.58% | 5.58% | 4.27% | 4.64% | 4.59% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.72% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок BSJQ и FBND
Максимальная просадка BSJQ за все время составила -24.13%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJQ и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJQ | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.13% | -17.25% | -6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.88% | -2.79% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.95% | -17.25% | +5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.59% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -3.38% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.90% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJQ и FBND
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) составляет 0.57%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что BSJQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJQ | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 1.68% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 2.62% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 4.44% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 5.90% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.54% | 6.08% | +2.46% |