PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BSJQ с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSJQ и FBND составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности BSJQ и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.24%
1.61%
BSJQ
FBND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSJQ:

2.70

FBND:

0.47

Коэф-т Сортино

BSJQ:

4.00

FBND:

0.68

Коэф-т Омега

BSJQ:

1.53

FBND:

1.08

Коэф-т Кальмара

BSJQ:

6.99

FBND:

0.25

Коэф-т Мартина

BSJQ:

26.52

FBND:

1.51

Индекс Язвы

BSJQ:

0.28%

FBND:

1.70%

Дневная вол-ть

BSJQ:

2.79%

FBND:

5.49%

Макс. просадка

BSJQ:

-24.15%

FBND:

-17.25%

Текущая просадка

BSJQ:

-0.34%

FBND:

-5.40%

Доходность по периодам

С начала года, BSJQ показывает доходность 7.44%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 2.27%.


BSJQ

С начала года

7.44%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

4.24%

1 год

7.21%

5 лет

3.31%

10 лет

N/A

FBND

С начала года

2.27%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

1.68%

1 год

2.59%

5 лет

0.83%

10 лет

2.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJQ и FBND

BSJQ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.


BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF
График комиссии BSJQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BSJQ c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSJQ, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.700.47
Коэффициент Сортино BSJQ, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.000.68
Коэффициент Омега BSJQ, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.531.08
Коэффициент Кальмара BSJQ, с текущим значением в 6.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.990.25
Коэффициент Мартина BSJQ, с текущим значением в 26.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0026.521.51
BSJQ
FBND

Показатель коэффициента Шарпа BSJQ на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа FBND равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJQ и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.70
0.47
BSJQ
FBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJQ и FBND

Дивидендная доходность BSJQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности FBND в 4.58%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF
6.01%6.58%5.58%4.28%4.64%5.53%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.58%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок BSJQ и FBND

Максимальная просадка BSJQ за все время составила -24.15%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJQ и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.34%
-5.40%
BSJQ
FBND

Волатильность

Сравнение волатильности BSJQ и FBND

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) составляет 1.03%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что BSJQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.03%
1.62%
BSJQ
FBND
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab