Сравнение SJLD с JABS
SJLD (SanJac Alpha Low Duration ETF) and JABS (Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SJLD charges 0.35%/yr vs 0.33%/yr for JABS.
Доходность
Сравнение доходности SJLD и JABS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJLD показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у JABS с доходностью 1.27%.
SJLD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JABS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SJLD и JABS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 1.73% | 2.13% |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 1.27% | 2.49% |
Correlation
The correlation between SJLD and JABS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJLD vs. JABS — Ранг доходности на риск
SJLD
JABS
Сравнение SJLD c JABS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) и Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF (JABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJLD | JABS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJLD | JABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.35 | 2.21 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SJLD и JABS
Максимальная просадка SJLD за все время составила -1.04%, что больше максимальной просадки JABS в -0.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJLD и JABS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJLD | JABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.04% | -0.97% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.14% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -0.18% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SJLD и JABS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJLD | JABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 2.00% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 2.00% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.95% | 2.00% | -0.05% |
Сравнение комиссий SJLD и JABS
SJLD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JABS в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJLD и JABS
Дивидендная доходность SJLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности JABS в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 4.19% | 2.19% | 0.00% |
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 3.96% | 3.74% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
SJLD and JABS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JABS is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JABS is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.35% for SJLD.
JABS has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 3.96% for SJLD.
They also come from different issuers: SanJac Alpha and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.35% for SJLD and 0.33% for JABS.
Подберите оптимальное распределение для SJLD и JABS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор