PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJCP с DBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJCP с DBND

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

SJCP (SanJac Alpha Core Plus Bond ETF) и DBND (DoubleLine Opportunistic Bond ETF) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. SJCP управляется активно, а DBND пассивно. За последний год SJCP показал 6.56% против 6.17% у DBND. При корреляции 0.33 их движения в цене в значительной степени независимы. SJCP взимает 0.65% в год против 0.50% у DBND.

Доходность

Сравнение доходности SJCP и DBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SJCP показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у DBND с доходностью 0.46%.

SJCP

1 день
0.20%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.98%
1 год
6.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBND

1 день
0.26%
1 месяц
0.82%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.17%
3 года*
4.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJCP и DBND

2026 (YTD)20252024
SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF		0.84%6.27%-0.16%
DBND
DoubleLine Opportunistic Bond ETF		0.46%7.41%-2.88%

Корреляция

Корреляция между SJCP и DBND составляет 0.38 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SanJac Alpha Core Plus Bond ETF

DoubleLine Opportunistic Bond ETF

Часто сравнивают с SJCP:
SJCP с BCPLSJCP с BNDSSJCP с CPLBSJCP с STXTSJCP с ZHOGSJCP с FBNDSJCP с CFIT
Часто сравнивают с DBND:
DBND с VCSHDBND с PONAXDBND с SPTSDBND с BSCQDBND с HYGDBND с VPLSDBND с FBND

Доходность на риск

SJCP vs. DBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJCP
Ранг доходности на риск SJCP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJCP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJCP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJCP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJCP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJCP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DBND
Ранг доходности на риск DBND: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBND: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBND: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBND: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBND: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJCP c DBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJCPDBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

1.82

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.08

2.72

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.33

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.38

2.38

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.55

8.55

+7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJCP vs. DBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJCP на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа DBND равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJCP и DBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJCPDBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.82

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.53

+1.30

Просадки

Сравнение просадок SJCP и DBND

Максимальная просадка SJCP за все время составила -2.01%, что меньше максимальной просадки DBND в -9.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJCP и DBND.

Загрузка...

Показатели просадок

SJCPDBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.01%

-9.39%

+7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-2.78%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.14%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-2.29%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.78%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SJCP и DBND

Текущая волатильность для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) составляет 1.24%, в то время как у DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что SJCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SJCPDBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.40%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

2.19%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42%

3.45%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.40%

5.14%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.40%

5.14%

-2.74%

Сравнение комиссий SJCP и DBND

SJCP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DBND в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJCP и DBND

Дивидендная доходность SJCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности DBND в 4.76%

TTM2025202420232022
SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF		4.36%4.05%1.40%0.00%0.00%
DBND
DoubleLine Opportunistic Bond ETF		4.76%4.78%5.19%4.39%2.74%