Сравнение DBND с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
DBND и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBND - это пассивный фонд от DoubleLine, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 31 мар. 2022 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBND и HYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBND и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | -0.46% | 7.41% | 3.06% | 6.33% | -5.93% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -6.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DBND показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью -0.11%.
DBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBND и HYG
DBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.
Доходность на риск
DBND vs. HYG — Ранг доходности на риск
DBND
HYG
Сравнение DBND c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBND | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.25 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.87 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.82 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 9.57 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBND | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.25 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DBND и HYG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBND и HYG
Дивидендная доходность DBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности HYG в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | 4.80% | 4.78% | 5.19% | 4.39% | 2.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.88% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DBND и HYG
Максимальная просадка DBND за все время составила -9.39%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBND и HYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBND | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.39% | -34.25% | +24.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -3.93% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -1.05% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -3.27% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.75% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBND и HYG
Текущая волатильность для DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) составляет 1.46%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что DBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBND | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 2.30% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 2.93% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 5.57% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 7.51% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 8.31% | -3.16% |