Сравнение DBND с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
DBND и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBND - это пассивный фонд от DoubleLine, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 31 мар. 2022 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBND и VCSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBND и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | -0.46% | 7.41% | 3.06% | 6.33% | -5.93% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.22% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -1.54% |
Доходность по периодам
С начала года, DBND показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.22%.
DBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCSH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBND и VCSH
DBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.
Доходность на риск
DBND vs. VCSH — Ранг доходности на риск
DBND
VCSH
Сравнение DBND c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBND | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.17 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 3.18 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.45 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 3.58 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 14.56 | -9.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBND | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.17 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.02 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между DBND и VCSH составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBND и VCSH
Дивидендная доходность DBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности VCSH в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | 4.80% | 4.78% | 5.19% | 4.39% | 2.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.43% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок DBND и VCSH
Максимальная просадка DBND за все время составила -9.39%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBND и VCSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBND | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.39% | -12.86% | +3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -1.40% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -0.74% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -0.97% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.34% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBND и VCSH
DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что DBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBND | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 0.95% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 1.29% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 2.28% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 2.86% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 3.35% | +1.80% |