Сравнение DBND с VPLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS).
DBND и VPLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBND - это пассивный фонд от DoubleLine, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 31 мар. 2022 г.. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DBND и VPLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBND и VPLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | -0.46% | 7.41% | 3.06% | 2.28% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 0.02% | 7.86% | 2.72% | 2.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DBND показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у VPLS с доходностью 0.02%.
DBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPLS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBND и VPLS
DBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VPLS в 0.20%.
Доходность на риск
DBND vs. VPLS — Ранг доходности на риск
DBND
VPLS
Сравнение DBND c VPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBND | VPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.09 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.52 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.80 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 5.66 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBND | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.09 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.25 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между DBND и VPLS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBND и VPLS
Дивидендная доходность DBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что сопоставимо с доходностью VPLS в 4.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | 4.80% | 4.78% | 5.19% | 4.39% | 2.74% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.79% | 4.78% | 4.52% | 0.18% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBND и VPLS
Максимальная просадка DBND за все время составила -9.39%, что больше максимальной просадки VPLS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBND и VPLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBND | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.39% | -4.17% | -5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -2.72% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -1.81% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -0.98% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.87% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBND и VPLS
Текущая волатильность для DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) составляет 1.46%, в то время как у Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что DBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBND | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.74% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 2.51% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 4.26% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 4.67% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 4.67% | +0.48% |