PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJB с SHYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJB с SHYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SJB (ProShares Short High Yield) and SHYG (iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while SHYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SJB returned -3.84%/yr vs 5.16%/yr for SHYG. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. SJB charges 0.95%/yr vs 0.30%/yr for SHYG.

Доходность

Сравнение доходности SJB и SHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short High Yield (SJB) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJB показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у SHYG с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям SHYG по среднегодовой доходности: -3.84% против 5.16% соответственно.

SJB

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.59%
1 год
-0.45%
3 года*
-2.01%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
-3.84%

SHYG

1 день
0.14%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.09%
1 год
6.52%
3 года*
8.16%
5 лет*
4.86%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJB и SHYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJB
ProShares Short High Yield		0.48%-1.87%-0.84%-5.63%9.57%-6.69%-9.23%-11.42%2.47%-6.17%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		1.58%7.94%8.17%10.38%-4.71%4.60%3.15%9.93%0.02%5.11%

Correlation

The correlation between SJB and SHYG is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2013 г.

-0.87

The correlation between SJB and SHYG has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SJB и SHYG

Секторы
SJB
SHYG

Финансовые услуги

97.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

0.7%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

99.3%

Финансовые услуги

SJB
97.9%
SHYG

-

Сырьевые материалы

SJB

-

SHYG

-

Коммуникационные услуги

SJB

-

SHYG

-

Потребительский циклический сектор

SJB

-

SHYG

-

Потребительский защитный сектор

SJB

-

SHYG

-

Энергетика

SJB

-

SHYG

-

Здравоохранение

SJB

-

SHYG

-

Промышленность

SJB

-

SHYG

-

Недвижимость

SJB

-

SHYG
0.7%

Технологии

SJB

-

SHYG

-

Коммунальные услуги

SJB

-

SHYG
99.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short High Yield

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SJB:
SJB с TAILSJB с SJNKSJB с CAOSSJB с SPYSJB с CLIPSJB с SIXHSJB с EEM
Часто сравнивают с SHYG:
SHYG с HYGSHYG с SJNKSHYG с SPHYSHYG с SHYSHYG с SHYLSHYG с LQDSHYG с HYDB

Доходность на риск

SJB vs. SHYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJB
Ранг доходности на риск SJB: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJB: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJB: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJB: 88
Ранг коэф-та Мартина
SHYG
Ранг доходности на риск SHYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJB c SHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJBSHYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
2.07

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
3.18

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.42

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.74

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

16.31

-16.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJB vs. SHYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJB на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа SHYG равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJB и SHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJBSHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

2.07

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.85

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

0.81

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.73

-1.33

Просадки

Сравнение просадок SJB и SHYG

Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и SHYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJBSHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-19.26%

-38.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-1.75%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.54%

-4.53%

-6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.30%

-9.39%

-3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.57%

-19.26%

-15.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.51%

-0.10%

-57.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.48%

-1.44%

-41.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.40%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SJB и SHYG

ProShares Short High Yield (SJB) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что SJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJBSHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

0.93%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

2.51%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

3.16%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

5.73%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

6.42%

+2.10%

Сравнение комиссий SJB и SHYG

SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJB и SHYG

Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности SHYG в 7.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.01%7.03%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%
SJB
ProShares Short High Yield		3.44%3.86%5.86%4.10%0.46%0.00%0.07%1.27%0.71%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SJB and SHYG have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SJB has higher volatility (1.22%) compared to SHYG (0.93%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs SHYG's -19.26%.

On 10-year performance, SHYG leads with 5.16% vs -3.84% for SJB. On fees, SHYG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SHYG has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SHYG has performed better with a 5.16% return vs -3.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHYG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for SJB.

SHYG has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 3.44% for SJB.

SJB is categorized as Inverse Bonds, while SHYG is High Yield Bonds. SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while SHYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SJB and 0.30% for SHYG.

SHYG currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJB и SHYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор