Сравнение SJB с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short High Yield (SJB) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
SJB и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%). Фонд был запущен 21 мар. 2011 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SJB и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SJB и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 1.66% | -1.87% | -0.84% | -5.63% | 9.57% | -6.69% | -9.23% | -11.42% | 2.47% | -6.17% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SJB показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -4.14% против 9.54% соответственно.
SJB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- -1.32%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- -4.14%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SJB и NOBL
SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
SJB vs. NOBL — Ранг доходности на риск
SJB
NOBL
Сравнение SJB c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJB | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.41 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 0.70 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.09 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.54 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 1.89 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJB | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.41 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.44 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 | 0.58 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.64 | -1.24 |
Корреляция
Корреляция между SJB и NOBL составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJB и NOBL
Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 3.40% | 3.86% | 5.86% | 4.10% | 0.46% | 0.00% | 0.07% | 1.27% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок SJB и NOBL
Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SJB | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -35.43% | -22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -11.20% | +4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.30% | -17.92% | +4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.52% | -35.43% | -1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.01% | -7.07% | -49.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.30% | -3.45% | -38.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 3.18% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJB и NOBL
Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 2.25%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SJB | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 3.55% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 8.06% | -5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 15.24% | -9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 14.39% | -6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.54% | 16.59% | -8.05% |