Сравнение SJB с NOBL
SJB (ProShares Short High Yield) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SJB returned -3.51%/yr vs 9.76%/yr for NOBL. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. SJB charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.
Доходность
Сравнение доходности SJB и NOBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJB показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -3.51% против 9.76% соответственно.
SJB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.84%
- С начала года
- 0.64%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- -1.67%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- -3.51%
NOBL
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 11.29%
- 1 год
- 14.89%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение доходности по годам SJB и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 0.64% | -1.87% | -0.84% | -5.63% | 9.57% | -6.69% | -9.23% | -11.42% | 2.47% | -6.17% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 11.29% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Correlation
The correlation between SJB and NOBL is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г. | -0.60 |
Over the past year, the inverse relationship between SJB and NOBL has weakened: their correlation has moved from -0.60 to -0.39, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJB vs. NOBL — Ранг доходности на риск
SJB
NOBL
Сравнение SJB c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJB | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.64 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 4.15 | -4.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJB и NOBL
Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и NOBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJB | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -35.43% | -22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -9.11% | +6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.54% | -15.36% | +4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.30% | -17.92% | +4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.86% | -35.43% | +2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.44% | -0.69% | -56.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.58% | -3.47% | -39.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 3.60% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJB и NOBL
Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 0.81%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJB | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 4.72% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 8.85% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 11.82% | -7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.52% | 14.47% | -6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.45% | 16.61% | -8.16% |
Сравнение комиссий SJB и NOBL
SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJB и NOBL
Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности NOBL в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.03% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
SJB ProShares Short High Yield | 3.61% | 3.86% | 5.86% | 4.10% | 0.46% | 0.00% | 0.07% | 1.27% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SJB and NOBL have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOBL has higher volatility (4.72%) compared to SJB (0.81%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs NOBL's -35.43%.
On 10-year performance, NOBL leads with 9.76% vs -3.51% for SJB. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SJB has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.76% return vs -3.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SJB.
SJB has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 2.03% for NOBL.
SJB is categorized as Inverse Bonds, while NOBL is Dividend. SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for SJB and 0.35% for NOBL.
NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJB и NOBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор