PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJB с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJB с NOBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SJB (ProShares Short High Yield) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SJB returned -3.84%/yr vs 9.58%/yr for NOBL. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. SJB charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности SJB и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short High Yield (SJB) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJB показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -3.84% против 9.58% соответственно.

SJB

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.59%
1 год
-0.45%
3 года*
-2.01%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
-3.84%

NOBL

1 день
1.06%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.84%
1 год
10.44%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJB и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJB
ProShares Short High Yield		0.48%-1.87%-0.84%-5.63%9.57%-6.69%-9.23%-11.42%2.47%-6.17%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		4.61%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between SJB and NOBL is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

-0.60

The correlation between SJB and NOBL shifts across timeframes, from -0.62 (10 years) to -0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SJB и NOBL

Секторы
SJB
NOBL

Финансовые услуги

97.9%
12.4%

Сырьевые материалы

-

10.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

23.5%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

9.7%

Промышленность

-

20.3%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

6.4%

Финансовые услуги

SJB
97.9%
NOBL
12.4%

Сырьевые материалы

SJB

-

NOBL
10.9%

Коммуникационные услуги

SJB

-

NOBL

-

Потребительский циклический сектор

SJB

-

NOBL
5.1%

Потребительский защитный сектор

SJB

-

NOBL
23.5%

Энергетика

SJB

-

NOBL
3.4%

Здравоохранение

SJB

-

NOBL
9.7%

Промышленность

SJB

-

NOBL
20.3%

Недвижимость

SJB

-

NOBL
4.6%

Технологии

SJB

-

NOBL
3.6%

Коммунальные услуги

SJB

-

NOBL
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short High Yield

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с SJB:
SJB с TAILSJB с SJNKSJB с CAOSSJB с SPYSJB с CLIPSJB с SIXHSJB с EEM
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

SJB vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJB
Ранг доходности на риск SJB: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJB: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJB: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJB: 88
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJB c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJBNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
0.92

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
1.42

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.16

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.15

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

2.98

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJB vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJB на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJB и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJBNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.92

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.37

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

0.58

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.65

-1.25

Просадки

Сравнение просадок SJB и NOBL

Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJBNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-35.43%

-22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-9.11%

+6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.54%

-15.36%

+4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.30%

-17.92%

+4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.57%

-35.43%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.51%

-4.99%

-52.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.48%

-3.48%

-39.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

3.51%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SJB и NOBL

Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 1.22%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJBNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

2.40%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

8.05%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

11.37%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

14.39%

-6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

16.60%

-8.08%

Сравнение комиссий SJB и NOBL

SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJB и NOBL

Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности NOBL в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.10%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
SJB
ProShares Short High Yield		3.44%3.86%5.86%4.10%0.46%0.00%0.07%1.27%0.71%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SJB and NOBL have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOBL has higher volatility (2.40%) compared to SJB (1.22%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.58% vs -3.84% for SJB. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SJB has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.58% return vs -3.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SJB.

SJB has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 2.10% for NOBL.

SJB is categorized as Inverse Bonds, while NOBL is Dividend. SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for SJB and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJB и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор