PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SJB с DHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJB с DHY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SJB (ProShares Short High Yield) and DHY (Dimensional High Yield Equity Fund) are both funds - SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while DHY is a Dividend fund managed by Dimensional Fund Advisors. Over the past 10 years, SJB returned -3.51%/yr vs 5.63%/yr for DHY. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. SJB charges 0.95%/yr vs 0.04%/yr for DHY.

Доходность

Сравнение доходности SJB и DHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short High Yield (SJB) и Dimensional High Yield Equity Fund (DHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJB показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у DHY с доходностью -8.80%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям DHY по среднегодовой доходности: -3.51% против 5.63% соответственно.

SJB

1 день
0.07%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
0.84%
С начала года
0.64%
1 год
0.12%
3 года*
-1.67%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
-3.51%

DHY

1 день
-0.84%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
-9.71%
С начала года
-8.80%
1 год
-11.10%
3 года*
6.43%
5 лет*
2.15%
10 лет*
5.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJB и DHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJB
ProShares Short High Yield		0.64%-1.87%-0.84%-5.63%9.57%-6.69%-9.23%-11.42%2.47%-6.17%
DHY
Dimensional High Yield Equity Fund		-8.80%2.19%18.18%24.13%-21.75%16.99%0.10%26.18%-16.10%17.06%

Correlation

The correlation between SJB and DHY is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2011 г.

-0.36

The correlation between SJB and DHY shifts across timeframes, from -0.40 (5 years) to -0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short High Yield

Dimensional High Yield Equity Fund

Часто сравнивают с SJB:
SJB с TAILSJB с SJNKSJB с CAOSSJB с SPYSJB с CLIPSJB с SIXHSJB с EEM
Часто сравнивают с DHY:
DHY с OIEIXDHY с NFJDHY с DSMDHY с HTDDHY с DMBDHY с DFPDHY с DMA

Доходность на риск

SJB vs. DHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJB
Ранг доходности на риск SJB: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJB: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJB: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJB: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJB: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DHY
Ранг доходности на риск DHY: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHY: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJB c DHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и Dimensional High Yield Equity Fund (DHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SJBDHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
-0.89

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
-1.21

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.86

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

-0.85

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.09

-1.71

+1.80

SJB vs. DHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJB на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа DHY равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJB и DHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SJB и DHY

Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что меньше максимальной просадки DHY в -71.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и DHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJBDHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-71.47%

+13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-13.03%

+10.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.54%

-13.03%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.30%

-27.23%

+13.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.86%

-41.36%

+8.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.44%

-11.98%

-45.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.58%

-12.35%

-30.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

6.48%

-5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SJB и DHY

Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 0.81%, в то время как у Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJBDHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

3.96%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

10.40%

-7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

12.57%

-8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.52%

15.30%

-7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.45%

17.95%

-9.50%

Сравнение комиссий SJB и DHY

SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DHY в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJB и DHY

Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности DHY в 10.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHY
Dimensional High Yield Equity Fund		10.81%9.30%8.69%9.39%10.57%7.61%8.68%9.02%11.20%9.40%10.52%12.63%
SJB
ProShares Short High Yield		3.61%3.86%5.86%4.10%0.46%0.00%0.07%1.27%0.71%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SJB and DHY have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHY has higher volatility (3.96%) compared to SJB (0.81%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs DHY's -71.47%.

SJB currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJB и DHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор