Сравнение SJB с DHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short High Yield (SJB) и Dimensional High Yield Equity Fund (DHY).
SJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%). Фонд был запущен 21 мар. 2011 г.. DHY управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SJB и DHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SJB и DHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 1.66% | -1.87% | -0.84% | -5.63% | 9.57% | -6.69% | -9.23% | -11.42% | 2.47% | -6.17% |
DHY Dimensional High Yield Equity Fund | -3.22% | 2.19% | 18.18% | 24.13% | -21.75% | 16.99% | 0.10% | 26.18% | -16.10% | 17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SJB показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у DHY с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям DHY по среднегодовой доходности: -4.14% против 7.85% соответственно.
SJB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- -1.32%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- -4.14%
DHY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- -2.32%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SJB и DHY
SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DHY в 0.04%.
Доходность на риск
SJB vs. DHY — Ранг доходности на риск
SJB
DHY
Сравнение SJB c DHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и Dimensional High Yield Equity Fund (DHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJB | DHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | -0.16 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | -0.13 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.22 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | -0.66 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJB | DHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | -0.16 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.28 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 | 0.44 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.18 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между SJB и DHY составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJB и DHY
Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности DHY в 9.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 3.40% | 3.86% | 5.86% | 4.10% | 0.46% | 0.00% | 0.07% | 1.27% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHY Dimensional High Yield Equity Fund | 9.84% | 9.30% | 8.69% | 9.39% | 10.57% | 7.61% | 8.68% | 9.02% | 11.20% | 9.40% | 10.52% | 12.63% |
Просадки
Сравнение просадок SJB и DHY
Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что меньше максимальной просадки DHY в -71.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и DHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SJB | DHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -71.47% | +13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -10.38% | +4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.30% | -27.23% | +13.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.52% | -41.36% | +4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.01% | -6.60% | -50.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.30% | -12.37% | -29.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 3.52% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJB и DHY
Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 2.25%, в то время как у Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SJB | DHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 6.39% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 9.40% | -6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 14.34% | -8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 15.25% | -7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.54% | 17.97% | -9.43% |