PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJB с BKLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJB с BKLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SJB (ProShares Short High Yield) and BKLN (Invesco Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while BKLN is a High Yield Bonds fund tracking the S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SJB returned -3.84%/yr vs 4.26%/yr for BKLN. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. SJB charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for BKLN.

Доходность

Сравнение доходности SJB и BKLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short High Yield (SJB) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJB показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у BKLN с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям BKLN по среднегодовой доходности: -3.84% против 4.26% соответственно.

SJB

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.59%
1 год
-0.45%
3 года*
-2.01%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
-3.84%

BKLN

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.75%
3 года*
7.72%
5 лет*
5.14%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJB и BKLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJB
ProShares Short High Yield		0.48%-1.87%-0.84%-5.63%9.57%-6.69%-9.23%-11.42%2.47%-6.17%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		0.16%6.88%8.21%12.53%-2.51%2.32%1.32%10.03%-1.32%2.13%

Correlation

The correlation between SJB and BKLN is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2011 г.

-0.52

The correlation between SJB and BKLN has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SJB и BKLN

Секторы
SJB
BKLN

Финансовые услуги

97.9%
1.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.7%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.8%

Промышленность

-

0.9%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

5.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SJB
97.9%
BKLN
1.9%

Сырьевые материалы

SJB

-

BKLN

-

Коммуникационные услуги

SJB

-

BKLN
0.8%

Потребительский циклический сектор

SJB

-

BKLN
2.3%

Потребительский защитный сектор

SJB

-

BKLN
0.7%

Энергетика

SJB

-

BKLN

-

Здравоохранение

SJB

-

BKLN
0.8%

Промышленность

SJB

-

BKLN
0.9%

Недвижимость

SJB

-

BKLN
0.8%

Технологии

SJB

-

BKLN
5.7%

Коммунальные услуги

SJB

-

BKLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short High Yield

Invesco Senior Loan ETF

Часто сравнивают с SJB:
SJB с TAILSJB с SJNKSJB с CAOSSJB с SPYSJB с CLIPSJB с SIXHSJB с EEM
Часто сравнивают с BKLN:
BKLN с SRLNBKLN с HYGBKLN с FLBLBKLN с FTSLBKLN с USHYBKLN с SPYBKLN с EFT

Доходность на риск

SJB vs. BKLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJB
Ранг доходности на риск SJB: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJB: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJB: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJB: 88
Ранг коэф-та Мартина
BKLN
Ранг доходности на риск BKLN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJB c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJBBKLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.73

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.56

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.40

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.55

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

6.11

-6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJB vs. BKLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJB на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа BKLN равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJB и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJBBKLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.73

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

1.15

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

0.66

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.64

-1.25

Просадки

Сравнение просадок SJB и BKLN

Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и BKLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJBBKLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-24.17%

-33.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-3.07%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.54%

-3.55%

-6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.30%

-7.31%

-5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.57%

-24.17%

-10.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.51%

-0.29%

-57.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.48%

-1.09%

-41.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.78%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SJB и BKLN

ProShares Short High Yield (SJB) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что SJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJBBKLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

0.42%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

2.52%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

2.75%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

4.47%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

6.43%

+2.09%

Сравнение комиссий SJB и BKLN

SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BKLN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJB и BKLN

Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности BKLN в 6.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		6.62%6.95%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%
SJB
ProShares Short High Yield		3.44%3.86%5.86%4.10%0.46%0.00%0.07%1.27%0.71%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SJB and BKLN have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SJB has higher volatility (1.22%) compared to BKLN (0.42%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs BKLN's -24.17%.

On 10-year performance, BKLN leads with 4.26% vs -3.84% for SJB. On fees, BKLN is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BKLN has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BKLN has performed better with a 4.26% return vs -3.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKLN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for SJB.

BKLN has the higher dividend yield at 6.62%, compared with 3.44% for SJB.

SJB is categorized as Inverse Bonds, while BKLN is High Yield Bonds. SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while BKLN tracks S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for SJB and 0.65% for BKLN.

BKLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJB и BKLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор