PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIZE с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIZE с VFMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIZE (iShares MSCI USA Size Factor ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SIZE is passively managed, while VFMV is actively managed. Over the past 5 years, SIZE returned 8.07%/yr vs 9.82%/yr for VFMV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SIZE charges 0.15%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности SIZE и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIZE показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 8.53%.

SIZE

1 день
-0.68%
1 месяц
3.62%
С начала года
9.07%
6 месяцев
8.29%
1 год
18.11%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.07%
10 лет*
11.76%

VFMV

1 день
-0.14%
1 месяц
1.30%
С начала года
8.53%
6 месяцев
8.37%
1 год
13.05%
3 года*
14.70%
5 лет*
9.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIZE и VFMV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		9.07%10.51%14.37%17.78%-15.86%25.05%16.26%28.97%-7.09%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		8.53%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-1.10%

Correlation

The correlation between SIZE and VFMV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.84

The correlation between SIZE and VFMV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SIZE и VFMV

Секторы
SIZE
VFMV

Технологии

19.9%
25.1%

Промышленность

16.1%
10.1%

Финансовые услуги

13.5%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.8%
6.9%

Здравоохранение

9.6%
10.1%

Недвижимость

5.7%
6.4%

Потребительский защитный сектор

5.7%
9.5%

Коммунальные услуги

5.5%
6.7%

Энергетика

5.2%
3.9%

Сырьевые материалы

4.8%

-

Коммуникационные услуги

4.1%
10.7%

Технологии

SIZE
19.9%
VFMV
25.1%

Промышленность

SIZE
16.1%
VFMV
10.1%

Финансовые услуги

SIZE
13.5%
VFMV
10.6%

Потребительский циклический сектор

SIZE
9.8%
VFMV
6.9%

Здравоохранение

SIZE
9.6%
VFMV
10.1%

Недвижимость

SIZE
5.7%
VFMV
6.4%

Потребительский защитный сектор

SIZE
5.7%
VFMV
9.5%

Коммунальные услуги

SIZE
5.5%
VFMV
6.7%

Энергетика

SIZE
5.2%
VFMV
3.9%

Сырьевые материалы

SIZE
4.8%
VFMV

-

Коммуникационные услуги

SIZE
4.1%
VFMV
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Size Factor ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с SIZE:
SIZE с XLGSIZE с SPYSIZE с QUALSIZE с QDVA.DESIZE с VIGSIZE с VOOSIZE с DIVB
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Доходность на риск

SIZE vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIZE
Ранг доходности на риск SIZE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIZE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIZE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIZE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIZE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIZE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIZE c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIZEVFMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.49

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.17

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.18

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

8.57

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIZE vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIZE на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMV равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIZE и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIZEVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.84

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.69

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SIZE и VFMV

Максимальная просадка SIZE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIZE и VFMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIZEVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-33.64%

-5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-6.00%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

-10.35%

-8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-15.41%

-8.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-1.02%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-3.64%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.53%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SIZE и VFMV

iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что SIZE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIZEVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.09%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

6.30%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

8.80%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

11.75%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

14.25%

+4.44%

Сравнение комиссий SIZE и VFMV

SIZE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIZE и VFMV

Дивидендная доходность SIZE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности VFMV в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		1.42%1.50%1.53%1.42%1.59%1.19%1.43%1.35%2.43%1.58%1.88%1.95%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.93%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIZE and VFMV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIZE has higher volatility (3.17%) compared to VFMV (2.09%). In terms of maximum drawdown, SIZE dropped -39.15% vs VFMV's -33.64%.

On 5-year performance, VFMV leads with 9.82% vs 8.07% for SIZE. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMV has performed better with a 9.82% return vs 8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for SIZE.

VFMV has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.42% for SIZE.

They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for SIZE and 0.13% for VFMV.

VFMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIZE и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор