PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIZE с FFSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIZE с FFSM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SIZE (iShares MSCI USA Size Factor ETF) and FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SIZE is passively managed, while FFSM is actively managed. Over the past 5 years, SIZE returned 7.87%/yr vs 10.98%/yr for FFSM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SIZE charges 0.15%/yr vs 0.43%/yr for FFSM.

Доходность

Сравнение доходности SIZE и FFSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIZE показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у FFSM с доходностью 22.47%.

SIZE

1 день
0.52%
1 месяц
1.26%
С начала года
9.38%
6 месяцев
7.68%
1 год
16.53%
3 года*
15.72%
5 лет*
7.87%
10 лет*
12.06%

FFSM

1 день
0.64%
1 месяц
5.51%
С начала года
22.47%
6 месяцев
19.44%
1 год
39.96%
3 года*
22.39%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIZE и FFSM

2026 (YTD)20252024202320222021
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		9.38%10.51%14.37%17.78%-15.86%22.22%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		22.47%14.89%14.38%17.30%-16.35%20.44%

Correlation

The correlation between SIZE and FFSM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.92

The correlation between SIZE and FFSM shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIZE и FFSM

Секторы
SIZE
FFSM

Технологии

20.0%
14.0%

Промышленность

15.3%
29.5%

Финансовые услуги

14.7%
22.7%

Потребительский циклический сектор

11.2%
12.2%

Здравоохранение

10.7%
9.1%

Коммунальные услуги

5.4%
1.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
2.3%

Недвижимость

5.3%
0.0%

Сырьевые материалы

4.3%
6.2%

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Энергетика

3.7%
2.2%

Технологии

SIZE
20.0%
FFSM
14.0%

Промышленность

SIZE
15.3%
FFSM
29.5%

Финансовые услуги

SIZE
14.7%
FFSM
22.7%

Потребительский циклический сектор

SIZE
11.2%
FFSM
12.2%

Здравоохранение

SIZE
10.7%
FFSM
9.1%

Коммунальные услуги

SIZE
5.4%
FFSM
1.8%

Потребительский защитный сектор

SIZE
5.3%
FFSM
2.3%

Недвижимость

SIZE
5.3%
FFSM
0.0%

Сырьевые материалы

SIZE
4.3%
FFSM
6.2%

Коммуникационные услуги

SIZE
3.9%
FFSM

-

Энергетика

SIZE
3.7%
FFSM
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Size Factor ETF

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с SIZE:
SIZE с XLGSIZE с SPYSIZE с QUALSIZE с QDVA.DESIZE с VIGSIZE с VOOSIZE с IJH
Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FFLCFFSM с FCPGXFFSM с VOO

Доходность на риск

SIZE vs. FFSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIZE
Ранг доходности на риск SIZE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIZE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIZE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIZE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIZE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIZE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIZE c FFSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIZEFFSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.16

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
3.01

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

3.87

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

15.58

-7.53

SIZE vs. FFSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIZE на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа FFSM равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIZE и FFSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIZE и FFSM

Максимальная просадка SIZE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки FFSM в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIZE и FFSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIZEFFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-26.65%

-12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-10.37%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

-24.78%

+6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-26.65%

+2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.87%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-7.78%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.57%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SIZE и FFSM

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) составляет 3.78%, в то время как у Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что SIZE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIZEFFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

6.37%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

14.65%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

18.63%

-5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

20.76%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

20.61%

-1.92%

Сравнение комиссий SIZE и FFSM

SIZE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FFSM в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIZE и FFSM

Дивидендная доходность SIZE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности FFSM в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.43%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		1.39%1.50%1.53%1.42%1.59%1.19%1.43%1.35%2.43%1.58%1.88%1.95%

Часто задаваемые вопросы

SIZE and FFSM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFSM has higher volatility (6.37%) compared to SIZE (3.78%). In terms of maximum drawdown, SIZE dropped -39.15% vs FFSM's -26.65%.

On 5-year performance, FFSM leads with 10.98% vs 7.87% for SIZE. On fees, SIZE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SIZE has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFSM has performed better with a 10.98% return vs 7.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIZE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.43% for FFSM.

SIZE has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.43% for FFSM.

They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for SIZE and 0.43% for FFSM.

FFSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIZE и FFSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор