Сравнение SIXS с OVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS).
SIXS и OVS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. OVS - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXS и OVS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXS и OVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 3.07% | 4.59% | 5.85% | 14.92% | -18.52% | 40.74% | 43.41% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 4.70% | 6.15% | 11.07% | 17.20% | -19.99% | 30.15% | 52.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXS показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у OVS с доходностью 4.70%.
SIXS
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 13.19%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
OVS
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXS и OVS
SIXS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии OVS в 0.83%.
Доходность на риск
SIXS vs. OVS — Ранг доходности на риск
SIXS
OVS
Сравнение SIXS c OVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXS | OVS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.96 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.48 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.56 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 6.45 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXS | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.96 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.19 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.37 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между SIXS и OVS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXS и OVS
Дивидендная доходность SIXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности OVS в 6.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 1.90% | 1.62% | 1.09% | 1.60% | 1.37% | 0.94% | 0.45% | 0.00% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.32% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок SIXS и OVS
Максимальная просадка SIXS за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXS и OVS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXS | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.68% | -45.09% | +17.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -15.95% | +4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -30.49% | +2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -5.40% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -11.63% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.85% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXS и OVS
Текущая волатильность для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) составляет 4.22%, в то время как у Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что SIXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXS | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 6.99% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 14.80% | -5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 24.98% | -8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 23.35% | -5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 27.72% | -7.87% |