PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXS с OSCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXS с OSCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIXS (6 Meridian Small Cap Equity ETF) and OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, SIXS returned 3.28%/yr vs 5.11%/yr for OSCV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SIXS charges 1.00%/yr vs 0.79%/yr for OSCV.

Доходность

Сравнение доходности SIXS и OSCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXS показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у OSCV с доходностью 8.34%.

SIXS

1 день
-1.24%
1 месяц
-2.88%
С начала года
5.36%
6 месяцев
6.16%
1 год
16.34%
3 года*
10.42%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—

OSCV

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.79%
С начала года
8.34%
6 месяцев
6.75%
1 год
13.62%
3 года*
10.05%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXS и OSCV

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		5.36%4.59%5.85%14.92%-18.52%40.74%43.41%
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		8.34%1.35%11.66%10.14%-11.41%27.69%39.60%

Correlation

The correlation between SIXS and OSCV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.89

The correlation between SIXS and OSCV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SIXS и OSCV

Секторы
SIXS
OSCV

Финансовые услуги

23.0%
27.6%

Здравоохранение

16.2%
8.3%

Коммунальные услуги

12.1%
3.1%

Потребительский защитный сектор

10.8%
2.0%

Недвижимость

9.0%
8.5%

Промышленность

7.3%
17.0%

Потребительский циклический сектор

6.4%
9.9%

Коммуникационные услуги

5.9%

-

Технологии

5.7%
2.0%

Энергетика

2.7%
11.3%

Сырьевые материалы

1.0%
5.6%

Финансовые услуги

SIXS
23.0%
OSCV
27.6%

Здравоохранение

SIXS
16.2%
OSCV
8.3%

Коммунальные услуги

SIXS
12.1%
OSCV
3.1%

Потребительский защитный сектор

SIXS
10.8%
OSCV
2.0%

Недвижимость

SIXS
9.0%
OSCV
8.5%

Промышленность

SIXS
7.3%
OSCV
17.0%

Потребительский циклический сектор

SIXS
6.4%
OSCV
9.9%

Коммуникационные услуги

SIXS
5.9%
OSCV

-

Технологии

SIXS
5.7%
OSCV
2.0%

Энергетика

SIXS
2.7%
OSCV
11.3%

Сырьевые материалы

SIXS
1.0%
OSCV
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Small Cap Equity ETF

Opus Small Cap Value Plus ETF

Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с IWMSIXS с SLXSIXS с IFRASIXS с ABLSSIXS с OMFLSIXS с SMDV
Часто сравнивают с OSCV:
OSCV с IJROSCV с BNDOSCV с XSHQOSCV с VTSAXOSCV с VBROSCV с IWMOSCV с OVS

Доходность на риск

SIXS vs. OSCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
OSCV
Ранг доходности на риск OSCV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXS c OSCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXSOSCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.03

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.61

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

1.81

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

5.34

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXS vs. OSCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXS на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OSCV равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXS и OSCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXSOSCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.03

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.30

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.36

+0.35

Просадки

Сравнение просадок SIXS и OSCV

Максимальная просадка SIXS за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки OSCV в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXS и OSCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXSOSCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-42.40%

+14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-7.55%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-22.92%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-22.92%

-4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-3.46%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-7.60%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.55%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXS и OSCV

6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) имеют волатильность 3.53% и 3.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXSOSCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.47%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

9.45%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

13.37%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

17.26%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

20.91%

-1.25%

Сравнение комиссий SIXS и OSCV

SIXS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии OSCV в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXS и OSCV

Дивидендная доходность SIXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности OSCV в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		1.11%1.23%1.29%1.55%1.12%1.06%1.11%1.75%0.25%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.81%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXS and OSCV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXS has higher volatility (3.53%) compared to OSCV (3.47%). In terms of maximum drawdown, SIXS dropped -27.68% vs OSCV's -42.40%.

On 5-year performance, OSCV leads with 5.11% vs 3.28% for SIXS. On fees, OSCV is cheaper at 0.79% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OSCV has performed better with a 5.11% return vs 3.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OSCV is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.00% for SIXS.

SIXS has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.11% for OSCV.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 1.00% for SIXS and 0.79% for OSCV.

SIXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXS и OSCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор