Сравнение SIXS с IWMW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW).
SIXS и IWMW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXS и IWMW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXS и IWMW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 3.52% | 4.59% | 8.63% |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 0.35% | 7.82% | 6.09% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXS показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у IWMW с доходностью 0.35%.
SIXS
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
IWMW
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXS и IWMW
SIXS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IWMW в 0.39%.
Доходность на риск
SIXS vs. IWMW — Ранг доходности на риск
SIXS
IWMW
Сравнение SIXS c IWMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXS | IWMW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.79 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.04 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 4.69 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXS | IWMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.79 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.42 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между SIXS и IWMW составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXS и IWMW
Дивидендная доходность SIXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности IWMW в 22.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 1.89% | 1.62% | 1.09% | 1.60% | 1.37% | 0.94% | 0.45% |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 22.48% | 20.98% | 17.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIXS и IWMW
Максимальная просадка SIXS за все время составила -27.68%, что больше максимальной просадки IWMW в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXS и IWMW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXS | IWMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.68% | -21.82% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -13.89% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -4.39% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -4.10% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.07% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXS и IWMW
Текущая волатильность для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) составляет 4.25%, в то время как у iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что SIXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXS | IWMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 5.52% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 10.24% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 18.38% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 16.56% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 16.56% | +3.28% |