PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXS с INDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXS с INDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIXS (6 Meridian Small Cap Equity ETF) and INDF (Nifty India Financials ETF) are both exchange-traded funds - SIXS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while INDF is a Financials Equities fund tracking the Nifty Financial Services 25/50 Index. SIXS is actively managed, while INDF is passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SIXS charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for INDF.

Доходность

Сравнение доходности SIXS и INDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и Nifty India Financials ETF (INDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SIXS

1 день
-1.24%
1 месяц
-2.88%
С начала года
5.36%
6 месяцев
6.16%
1 год
16.34%
3 года*
10.42%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—

INDF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXS и INDF

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		5.36%4.59%5.85%14.92%-18.52%40.74%17.96%
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.95%23.97%

Correlation

The correlation between SIXS and INDF is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г.

0.37

Over the past year, the correlation between SIXS and INDF has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SIXS и INDF

Секторы
SIXS
INDF

Финансовые услуги

23.0%
100.0%

Здравоохранение

16.2%

-

Коммунальные услуги

12.1%

-

Потребительский защитный сектор

10.8%

-

Недвижимость

9.0%

-

Промышленность

7.3%

-

Потребительский циклический сектор

6.4%

-

Коммуникационные услуги

5.9%

-

Технологии

5.7%

-

Энергетика

2.7%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Финансовые услуги

SIXS
23.0%
INDF
100.0%

Здравоохранение

SIXS
16.2%
INDF

-

Коммунальные услуги

SIXS
12.1%
INDF

-

Потребительский защитный сектор

SIXS
10.8%
INDF

-

Недвижимость

SIXS
9.0%
INDF

-

Промышленность

SIXS
7.3%
INDF

-

Потребительский циклический сектор

SIXS
6.4%
INDF

-

Коммуникационные услуги

SIXS
5.9%
INDF

-

Технологии

SIXS
5.7%
INDF

-

Энергетика

SIXS
2.7%
INDF

-

Сырьевые материалы

SIXS
1.0%
INDF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Small Cap Equity ETF

Nifty India Financials ETF

Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с IWMSIXS с SLXSIXS с IFRASIXS с ABLSSIXS с OMFLSIXS с SMDV
Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHD

Доходность на риск

SIXS vs. INDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
INDF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXS c INDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и Nifty India Financials ETF (INDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXSINDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXS vs. INDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXSINDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

—

—

Просадки

Сравнение просадок SIXS и INDF

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXSINDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SIXS и INDF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXSINDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

—

—

Сравнение комиссий SIXS и INDF

SIXS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии INDF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXS и INDF

Дивидендная доходность SIXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности INDF в 21.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%0.00%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.81%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%

Часто задаваемые вопросы

SIXS and INDF have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, INDF is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

INDF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for SIXS.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 1.81% for SIXS.

SIXS is categorized as Small Cap Blend Equities, while INDF is Financials Equities. Their fees differ too: 1.00% for SIXS and 0.75% for INDF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXS и INDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор