PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXS с EMQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXS с EMQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIXS (6 Meridian Small Cap Equity ETF) and EMQQ (EMQQ The Emerging Markets Internet ETF) are both exchange-traded funds - SIXS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while EMQQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the EMQQ The Emerging Markets Internet Index. SIXS is actively managed, while EMQQ is passively managed. Over the past 5 years, SIXS returned 3.28%/yr vs -11.29%/yr for EMQQ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SIXS charges 1.00%/yr vs 0.86%/yr for EMQQ.

Доходность

Сравнение доходности SIXS и EMQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXS показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у EMQQ с доходностью -19.80%.

SIXS

1 день
-1.24%
1 месяц
-2.88%
С начала года
5.36%
6 месяцев
6.16%
1 год
16.34%
3 года*
10.42%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—

EMQQ

1 день
-2.68%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-19.80%
6 месяцев
-21.08%
1 год
-15.68%
3 года*
5.24%
5 лет*
-11.29%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXS и EMQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		5.36%4.59%5.85%14.92%-18.52%40.74%43.41%
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		-19.80%20.66%13.79%4.48%-30.70%-32.53%69.32%

Correlation

The correlation between SIXS and EMQQ is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.38

The correlation between SIXS and EMQQ shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIXS и EMQQ

Секторы
SIXS
EMQQ

Финансовые услуги

23.0%
3.6%

Здравоохранение

16.2%
0.0%

Коммунальные услуги

12.1%
0.4%

Потребительский защитный сектор

10.8%
0.2%

Недвижимость

9.0%
2.7%

Промышленность

7.3%
0.3%

Потребительский циклический сектор

6.4%
33.1%

Коммуникационные услуги

5.9%
6.8%

Технологии

5.7%
8.2%

Энергетика

2.7%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Финансовые услуги

SIXS
23.0%
EMQQ
3.6%

Здравоохранение

SIXS
16.2%
EMQQ
0.0%

Коммунальные услуги

SIXS
12.1%
EMQQ
0.4%

Потребительский защитный сектор

SIXS
10.8%
EMQQ
0.2%

Недвижимость

SIXS
9.0%
EMQQ
2.7%

Промышленность

SIXS
7.3%
EMQQ
0.3%

Потребительский циклический сектор

SIXS
6.4%
EMQQ
33.1%

Коммуникационные услуги

SIXS
5.9%
EMQQ
6.8%

Технологии

SIXS
5.7%
EMQQ
8.2%

Энергетика

SIXS
2.7%
EMQQ

-

Сырьевые материалы

SIXS
1.0%
EMQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Small Cap Equity ETF

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF

Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с IWMSIXS с SLXSIXS с IFRASIXS с ABLSSIXS с OMFLSIXS с SMDV
Часто сравнивают с EMQQ:
EMQQ с KWEBEMQQ с QQQEMQQ с SCHEEMQQ с JPEMEMQQ с FDNIEMQQ с OGIGEMQQ с HSEF.L

Доходность на риск

SIXS vs. EMQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EMQQ
Ранг доходности на риск EMQQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXS c EMQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXSEMQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
-0.76

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
-1.01

+2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.89

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

-0.53

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

-1.04

+7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXS vs. EMQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXS на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа EMQQ равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXS и EMQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXSEMQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

-0.76

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.34

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.09

+0.62

Просадки

Сравнение просадок SIXS и EMQQ

Максимальная просадка SIXS за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки EMQQ в -73.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXS и EMQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXSEMQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-73.24%

+45.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-29.96%

+22.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-29.96%

+10.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-66.31%

+38.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-57.75%

+53.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-31.36%

+22.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

15.04%

-12.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXS и EMQQ

Текущая волатильность для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) составляет 3.53%, в то время как у EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что SIXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXSEMQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

7.04%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

16.37%

-7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

20.59%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

33.12%

-15.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

30.61%

-10.95%

Сравнение комиссий SIXS и EMQQ

SIXS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EMQQ в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXS и EMQQ

Дивидендная доходность SIXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности EMQQ в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		3.85%3.09%1.70%0.79%0.00%0.00%0.18%1.29%0.00%0.94%0.75%0.08%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.81%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXS and EMQQ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMQQ has higher volatility (7.04%) compared to SIXS (3.53%). In terms of maximum drawdown, SIXS dropped -27.68% vs EMQQ's -73.24%.

On 5-year performance, SIXS leads with 3.28% vs -11.29% for EMQQ. On fees, EMQQ is cheaper at 0.86% per year. On volatility, SIXS has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIXS has performed better with a 3.28% return vs -11.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMQQ is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.00% for SIXS.

EMQQ has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 1.81% for SIXS.

SIXS is categorized as Small Cap Blend Equities, while EMQQ is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 1.00% for SIXS and 0.86% for EMQQ.

SIXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXS и EMQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор